Sommaire

A transformation from prediction to past of an L 2 -stochastic process
Applications du temps local aux équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time
An equation involving local time
Stochastic integrals and progressive measurability. An example
Étude d'une équation différentielle stochastique avec temps local
Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
Sur l'équation stochastique de Tsirelson
Le drap brownien comme limite en loi des temps locaux linéaires
A local time inequality for martingales
Sur certaines inégalités de théorie des martingales
Sur un théorème de Kazamaki-Sekiguchi
Sur les fonctions holomorphes à valeurs dans l'espace des martingales locales
Majoration dans L p du type Métivier-Pellaumail pour les semimartingales
Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel
Un exemple en théorie des flots stochastiques
Sur les martingales locales continues indexées par ]0,∞[
Sur la convergence des semimartingales continues dans ℝ n et des martingales dans une variété
Note sur l'exposé précédent
Le théorème de convergence des martingales dans les variétés riemanniennes d'après R.W. Darling et W.A. Zheng
Rolling with “slipping” : I
Girsanov type formula for a Lie group valued brownian motion
λ π -invariant measures
Skorokhod imbedding via stochastic integrals
On the Azéma-Yor stopping time
Le problème de Skorokhod sur ℝ : une approche avec le temps local
Note on the central limit theorem for stationary processes
Random walks on finite groups and rapidly mixing Markov chains
Variation des processus mesurables
Sur un théorème de Talagrand
La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels
Désintégration régulière de mesure sans conditions habituelles
Some remarks on single jump processes
The representation of Poisson functionals
Petites perturbations de systèmes dynamiques avec réflexion
Sur la contiguïté relative de deux suites de mesures. Compléments
Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Arrêt par régions de {S 𝐧 /|𝐧|,𝐧∈ℕ 2 }
Différents types de martingales à deux indices
Régularité à droite des surmartingales à deux indices et théorème d'arrêt
Central limit problem and invariance principles on Banach spaces
Une remarque sur les processus gaussiens définissant des mesures L 2
Processus canoniquement mesurables (ou : Doob avait raison)
Rectification à « Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité »
Correction : « À propos de l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles »
Correction : « Variation des solutions d'une E.D.S., d'après J. M. Bismut »
Correction : « L(B t ,t) is not a semimartingale »