Revues
Séminaires
Congrès
Livres
Notes de cours
Thèses
Auteurs
OFF
Revues
Séminaires
Congrès
Livres
Notes de cours
Thèses
Auteurs
Tout
Tout
Auteur
Titre
Bibliographie
Plein texte
Rechercher
NOT
Entre
et
Auteur
Tout
Auteur
Titre
Date
Bibliographie
Mots-clés
Plein texte
Précédent
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Tome 28 (1994)
Suivant
Semi-martingales banachiques : le théorème des trois opérateurs
Schwartz, Laurent
p. 1-20
Jumping filtrations and martingales with finite variation
Jacod, Jean
;
Skorohod, Anatoli Vladimirovich
p. 21-35
A simple proof of the support theorem for diffusion processes
Millet, Annie
;
Sanz-Solé, Marta
p. 36-48
Petites perturbations de systèmes dynamiques et algèbres de Lie nilpotentes. Une extension des estimations de Doss et Stroock
Rabeherimanana, T.J.
;
Smirnov, Serguey Nikolaievitch
p. 49-72
Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales. Étude d'une classe d'exemples
Vallois, Pierre
p. 73-91
Remarques sur les inégalités de Burkholder-Davis-Gundy
Monat, Pascale
p. 92-97
Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor
Meyer, Paul-André
p. 98-101
Exact rates of convergence to the local times of symmetric Lévy processes
Marcus, Michael B.
;
Rosen, Jay S.
p. 102-109
Deux contre-exemples sur la convergence d'intégrales anticipatives
Pratelli, Luca
p. 110-112
Corrections : « Sur la convergence d'intégrales anticipatives »
Bobadilla, Gladys
;
Rebolledo, Rolando
;
Saavedra, Eugenio
p. 113-115
On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative
Bertoin, Jean
;
Doney, R.A.
p. 116-121
Liminf behaviours of the windings and Lévy's stochastic areas of planar brownian motion
Shi, Zhan
p. 122-137
Asymptotic windings of planar brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process
Bertoin, Jean
;
Werner, Wendelin
p. 138-152
Rate of explosion of the amperean area of the planar brownian loop
Werner, Wendelin
p. 153-163
Comportement asymptotique du nombre de tours effectués par la trajectoire brownienne plane
Bertoin, Jean
;
Werner, Wendelin
p. 164-171
Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion
Le Gall, Jean-François
p. 172-180
Remarques sur le prix des actifs contingents
Ansel, Jean-Pascal
p. 181-188
Fermeture de
G
T
(
Θ
)
et de
L
2
(
ℱ
0
)
+
G
T
(
Θ
)
Monat, Pascale
;
Stricker, Christophe
p. 189-194
Sur l'utilisation de processus de Markov dans le modèle d'Ising : attractivité et couplage
Maille, Sophie
p. 195-235
Sur l’équation de structure
d
[
X
,
X
]
t
=
d
t
-
X
t
-
+
d
X
t
Azéma, Jacques
;
Rainer, Catherine
p. 236-255
Équations de structure pour des martingales vectorielles
Attal, Stéphane
;
Émery, Michel
p. 256-278
Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion
Coquet, François
;
Mémin, Jean
p. 279-292
Grandes déviations de Freidlin-Wentzell en norme höldérienne
Ben Arous, Gérard
;
Ledoux, Michel
p. 293-299
Espérances conditionnelles et C-martingales dans les variétés
Arnaudon, Marc
p. 300-311
A remark on stochastic integration
Ahn, Hyungsok
;
Protter, Philip
p. 312-315
Some operator inequalities
Hu, Yao-Zhong
p. 316-333
Correction : « Quelques cas de représentation chaotique »
Émery, Michel
p. 334
Erratum to : “Some remarks on mutual windings”
Knight, Frank B.
p. 334