Revues
Séminaires
Livres
Notes de cours
Thèses
Auteurs
OFF
Revues
Séminaires
Livres
Notes de cours
Thèses
Auteurs
Tout
Tout
Auteur
Titre
Bibliographie
Mots clés
Plein texte
Rechercher
NOT
Entre
et
Auteur
Tout
Auteur
Titre
Date
Bibliographie
Mots clés
Plein texte
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Tome 27 (1991)
Sommaire du
Fascicule no. 1
Propriétés asymptotiques presque sûres de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif vectoriel
Duflo, M.
;
Senoussi, R.
;
Touati, A.
p. 1-25
Dérivabilité du plus grand exposant caractéristique des produits de matrices aléatoires indépendantes à coefficients positifs
Hennion, Hubert
p. 27-59
Comportement asymptotique du mouvement brownien sur une variété homogène à courbure négative ou nulle
Babillot, M.
p. 61-90
Superprocesses and projective limits of branching Markov process
Le Jan, Y.
p. 91-106
Étude asymptotique du temps passé par le mouvement brownien dans un cône
Meyre, Thierry
p. 107-124
Kneading sequences of skew tent maps
Misiurewicz, M.
;
Visinescu, E.
p. 125-140
Sommaire du
Fascicule no. 2
Grandes déviations pour une famille de processus de Galton-Watson dépendant de l'effectif de la population
Pierre Loti Viaud, Daniel
p. 141-179
Fubini's theorem for double Wiener integrals and the variance of the brownian path
Donati-Martin, C.
;
Yor, M.
p. 181-200
Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor
Yor, Marc
p. 201-213
Trapping a measure-valued Markov branching process conditioned on non-extinction
Evans, Steven N.
p. 215-220
Markov functions
Glover, Joseph
p. 221-238
Indefinite quadratic functionals of gaussian processes and least-action paths
Chan, Terence
p. 239-271
Sommaire du
Fascicule no. 3
Grandes déviations pour les mesures de Gibbs lorsque la température tend vers zéro
Wu, L. M.
p. 273-289
Sharp large deviations estimates for simulated annealing algorithms
Catoni, O.
p. 291-383
Sur le premier instant de passage de l'intégrale du mouvement brownien
Lachal, A.
p. 385-405
Un nouveau principe de grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire
Doss, H.
p. 407-423
Sur l'estimateur des moindres carrés généralisé d'un modèle ARMAX. Application à l'identification des modèles ARMA
Bercu, B.
p. 425-443
Sommaire du
Fascicule no. 4
Théorème des résidus asymptotique pour le mouvement brownien sur une surface riemannienne compacte
Franchi, J.
p. 445-462
Applications of sharp large deviations estimates to optimal cooling schedules
Catoni, Olivier
p. 463-518
Propriété asymptotique d’un modèle statistique pour une chaîne de Markov à valeurs dans
ℝ
d
Ladelli, L.
;
Sadi, H.
p. 519-535
Sur la décomposition de la trajectoire d'un processus de Lévy spectralement positif en son infimum
Bertoin, Jean
p. 537-547
Temps d'explosion d'équations différentielles stochastiques du type Doléans-Dade
Thieullen, Michèle
p. 549-557
Hydrodynamical limit for asymmetric attractive particle systems on
Z
d
Landim, C.
p. 559-581
Additions and correction to “The bootstrap of the mean with arbitrary bootstrap sample”
Arcones, Miguel A.
;
Giné, Evarist
p. 583-595