Sommaire du Fascicule no. 1

The weakly asymmetric simple exclusion process
A generalized Itô-Ventzell formula. Application to a class of anticipating stochastic differential equations
On strictly ergodic models for commuting ergodic transformations
Kingman's subadditive ergodic theorem

Sommaire du Fascicule no. 2

On the noncoalescence of a two point brownian motion reflecting on a circle
Régularité du plus grand exposant caractéristique des produits de matrices aléatoires indépendantes et applications
On asymptotic minimaxity of the adaptative kernel estimate of a density function
On subsets of L p and p-stable processes
Sur la séparabilité et la continuité des fonctions aléatoires
Approximation des trajectoires et temps local des diffusions
On the asymptotic equidistribution of sums of independent identically distributed random variables
The Hausdorff measure of the closed support of super-brownian motion

Sommaire du Fascicule no. 3

The construction of brownian motion on the Sierpinski carpet
Équation différentielle stochastique (EDS) sur R N et sur R N ∪{∞}=S N
Convergence en loi des H-variations d'un processus gaussien stationnaire sur R
Dérivation stochastique de diffusions réfléchies
Applications de la théorie spectrale des cordes vibrantes aux fonctionnelles additives principales d'un brownien réfléchi
Capacity and energy for multiparameter Markov processes

Sommaire du Fascicule no. 4

Techniques biharmoniques pour l'étude du mouvement brownien de P. Lévy à trois paramètres
Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence
Smoothing metrics for measures on groups
Sur le passage de certaines marches aléatoires planes au-dessus d'une hyperbole équilatère
The bootstrap of the mean with arbitrary bootstrap sample size
Marche aléatoire sur le semi-groupe des contractions de ℝ d . Cas de la marche aléatoire sur ℝ + avec choc élastique en zéro
Fonctions de corrélation des fonctions pseudo-aléatoires
Factorising brownian motion at two boundaries ; an example
The double kernel method in density estimation
Time-changes of self-similar Markov processes
Erratum Invariant measures for Markov processes arising from iterated function systems with place-dependent probabilities