no. 4
Calcul de Malliavin et régularité de la densité d'une probabilité invariante d'une chaîne de Markov
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 28 (1992) no. 4, pp. 431-478. 
@article{AIHPB_1992__28_4_431_0,
     author = {Coquio, A. and Gravereaux, J. B.},
     title = {Calcul de {Malliavin} et r\'egularit\'e de la densit\'e d'une probabilit\'e invariante d'une cha{\^\i}ne de {Markov}},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {431--478},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {28},
     number = {4},
     year = {1992},
     mrnumber = {1193081},
     zbl = {0762.60043},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1992__28_4_431_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Coquio, A.
AU  - Gravereaux, J. B.
TI  - Calcul de Malliavin et régularité de la densité d'une probabilité invariante d'une chaîne de Markov
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1992
SP  - 431
EP  - 478
VL  - 28
IS  - 4
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1992__28_4_431_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1992__28_4_431_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Coquio, A.
%A Gravereaux, J. B.
%T Calcul de Malliavin et régularité de la densité d'une probabilité invariante d'une chaîne de Markov
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 1992
%P 431-478
%V 28
%N 4
%I Gauthier-Villars
%U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1992__28_4_431_0/
%G fr
%F AIHPB_1992__28_4_431_0
Coquio, A.; Gravereaux, J. B. Calcul de Malliavin et régularité de la densité d'une probabilité invariante d'une chaîne de Markov. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 28 (1992) no. 4, pp. 431-478. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1992__28_4_431_0/

[1] K. Bichteler, J.B. Gravereaux et J. Jacod, Malliavin Calculus for Processes with Jumps, Gordon and Breach Science Publishers LTD, 1987. | MR | Zbl

[2] A. Coquio, Conditions pour que la mesure invariante d'une chaîne de Markov Doeblin-récurrente ait une densité de classe Cp, Thèse, Paris-VI, janvier 1990.

[3] J.B. Gravereaux et J. Jacod, Opérateur de Malliavin sur l'espace de Wiener-Poisson, C. R. Acad. Sci. Paris, t. 300, série I, n° 3, 1985. | MR | Zbl

[4] J.B. Gravereaux, Calcul de Malliavin et probabilité invariante d'une chaîne de Markov, Ann. Inst. Henri Poincaré, vol. 24, n° 2, 1988, p. 159-188. | Numdam | MR | Zbl

[5] E. Le Page, Théorèmes de renouvellement pour les produits de matrices aléatoires, Équations aux différences aléatoires, Séminaire de Probabilités, Rennes-I, 1983. | MR

[6] N. Maigret, Majorations de Chernoff et statistique séquentielle pour des chaînes de Markov récurrentes au sens de Doeblin, Astérisque, n° 68, 1979, p. 125-142. | Numdam | Zbl

[7] D. Revuz, Markov chains, North Holland, Americain Elsevier, 2e éd, 1984. | MR | Zbl

[8] A.V. Skorokhod, Topologically recurrent Markov chains: ergodic properties, Theory Proba. Appl., vol. 31, n 4, 1986, p. 563-571. | MR | Zbl

[9] R.L. Tweedie, Invariant measures for Markov chains with no irreducibility assumptions, J. Appl. Probab., Special vol. 25 A, Applied Probability, Trust, 1988). | MR | Zbl

[10] V. Vervaat, On a Stochastic Difference Equation and Representation of non negative In finitely divisible random variables, Adv. Appl. Prob., vol. 11, 1979, p. 750-783). | MR | Zbl

[11] J.P. Leguesdron, Marche aléatoire sur le semi-groupe des contractions de Rd. Cas de la marche aléatoire sur R+ avec chocs élastiques en zéro, Annales de l'I.H.P., Thèse de 3e cycle, Rennes, 1987 (à paraître). | Numdam | Zbl

[12] F. Norman, Markov processes and learning models, Academic Press, New York, 1972. | MR | Zbl

[13] D. Stroock, An Introduction to the Theory of Large Deviations, Springer Verlag, Berlin, New York, 1984. | MR | Zbl

[14] M.D. Donsker et S.R.S. Varadhan, Asymptotic evaluation of certain Markov process expectations for large time. I. Comm. Pure Appl. Math, 28, 1975, p. 1-47. | MR | Zbl