Calcul de Malliavin et probabilité invariante d'une chaîne de Markov
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 24 (1988) no. 2, pp. 159-188. 
@article{AIHPB_1988__24_2_159_0,
     author = {Gravereaux, J. B.},
     title = {Calcul de {Malliavin} et probabilit\'e invariante d'une cha{\^\i}ne de {Markov}},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {159--188},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {24},
     number = {2},
     year = {1988},
     mrnumber = {953115},
     zbl = {0657.60074},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_2_159_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Gravereaux, J. B.
TI  - Calcul de Malliavin et probabilité invariante d'une chaîne de Markov
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1988
SP  - 159
EP  - 188
VL  - 24
IS  - 2
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_2_159_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1988__24_2_159_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Gravereaux, J. B.
%T Calcul de Malliavin et probabilité invariante d'une chaîne de Markov
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 1988
%P 159-188
%V 24
%N 2
%I Gauthier-Villars
%U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_2_159_0/
%G fr
%F AIHPB_1988__24_2_159_0
Gravereaux, J. B. Calcul de Malliavin et probabilité invariante d'une chaîne de Markov. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 24 (1988) no. 2, pp. 159-188. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_2_159_0/

[1] K. Bitcheler, J.B. Gravereaux et J. Jacod, Malliavin Calculus for Processes with Jumps, Gordon and Breach Science Publishers LTD, 1987. | MR | Zbl

[2] L. Breiman, Probability, Addison-Wesley, 1968. | MR | Zbl

[3] J.B. Gravereaux et J. Jacod, Opérateur de Malliavin sur l'espace de Wiener-Poisson, C.R. Acad. Sci. Paris, t. 300, série I, n° 3, 1985. | MR | Zbl

[4] A.K. Grintsevicius, On the Continuity of a Sum of Dependent Variables Connected with Independent Walks on Lines, Theory Prob. Appl., vol. 19, 1974, p. 163 à 168. | Zbl

[5] E. Le Page, Théorèmes de renouvellement pour les produits de matrices aléatoires. Équations aux différences aléatoires, Séminaire de Probabilités, Rennes-I, 1983. | MR

[6] P. Malliavin, Stochastic Calculus of Variations and Hypoelliptic Operators, Proc. Int. 1. Conf. on Stoch. Diff. Equa. Kyoto, 1976, p. 195 à 263, New York, Wiley, 1978. | Zbl

[7] L. Schwartz, Théorie des distributions, Hermann, Paris, 1966. | MR | Zbl

[8] W. Vervaat, On a Stochastic Difference Equation and Representation of Non-Negative Infinitely Divisible Random Variables, Adv. Appl. Prob., vol. 11, 1979, p. 750 à 783. | MR | Zbl

[9] M. Zakai, The Malliavin Calculus, Acta Applicandae Math., vol. 3-2, 1985, p. 175 à 207. | MR | Zbl