Sommaire

Dynamics of stochastic approximation algorithms
Simulated annealing algorithms and Markov chains with rare transitions
Concentration of measure and logarithmic Sobolev inequalities
Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractère non-brownien des processus de Walsh
On certain probabilities equivalent to Wiener measure, d'après Dubins, Feldman, Smorodinsky and Tsirelson
On certain probabilities equivalent to coin-tossing, d'après Schachermayer
On the joining of sticky brownian motion
Brownian filtrations are not stable under equivalent time-changes
The existence of a multiple spider martingale in the natural filtration of a certain diffusion in the plane
A remark on Tsirelson's stochastic differential equation
Appendice à l’exposé précédent : « La filtration naturelle du mouvement brownien indexé par ℝ dans une variété compacte »
A stochastic differential equation with a unique (up to indistinguishability) but not strong solution
Some remarks on the uniform integrability of continuous martingales
An alternative proof of a theorem of Aldous concerning convergence in distribution for martingales
A short proof of decomposition of strongly reduced martingales
Some remarks on L ∞ , H ∞ , and BMO
A bipolar theorem for L + 0 (Ω,ℱ,𝐏)
Barycentre canonique pour un espace métrique à courbure négative
Dualité du problème des marges et ses applications
The distribution of local times of a brownian bridge
Paths of finitely additive brownian motion need not be bizarre
A limit theorem for the prediction process under absolute continuity
Processus gouvernés par des noyaux
Sur l'hypercontractivité des semi-groupes ultrasphériques
An addendum to a remark on Slutsky's theorem
Corrections : « Théorèmes limites pour les temps locaux d'un processus stable symétrique »