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  • Séminaire de probabilités
  • Volume 32 (1998)
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Sous-mesures symétriques sur un ensemble fini
Dellacherie, Claude; Iwanik, Anzelm  
p. 1-5

Sur une inégalité de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle
Capitaine, Mireille
p. 6-13

Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les opérateurs de Jacobi et de Laguerre
Fontenas, Éric  
p. 14-29

Quand l'inégalité log-Sobolev implique l'inégalité de trou spectral
Mathieu, P.  
p. 30-35

Trous spectraux à basse température : un contre-exemple à un comportement asymptotique escompté
Miclo, Laurent  
p. 36-55

Some remarks on the optional decomposition theorem
Stricker, Christophe; Yan, Jia-An
p. 56-66

Séparation d'une sur- et d'une sous-martingale par une martingale
Choulli, Tahir;   Stricker, Christophe  
p. 67-72

Closedness of some spaces of stochastic integrals
Grandits, Peter; Krawczyk, Leszek
p. 73-85

Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket
Heck, Matthias K.
p. 86-107

Almost sure path properties of branching diffusion processes
Git, Y.
p. 108-127

Criteria of regularity at the end of a tree
Amghibech, S.
p. 128-136

Normalized stochastic integrals in topological vector spaces
Mikulevicius, Remigijus; Rozovskii, Boris L.  
p. 137-165

Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations
Bahlali, Khaled;   Mezerdi, Brahim;   Ouknine, Youssef  
p. 166-187

Stability of stochastic differential equations in manifolds
Arnaudon, Marc;   Thalmaier, Anton  
p. 188-214

Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire
Jourdain, B.  
p. 215-230

Some calculations for perturbed brownian motion
Doney, R.A.  
p. 231-236

Perturbed Bessel processes
Doney, R.A.;   Warren, Jonathan; Yor, Marc  
p. 237-249

The maximum maximum of a martingale
Hobson, David G.
p. 250-263

Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes
Barlow, Martin T.; Émery, Michel;   Knight, Frank B.;   Song, Shiqi;   Yor, Marc  
p. 264-305

Sur un théorème de Tsirelson relatif à des mouvements browniens corrélés et à la nullité de certains temps locaux
Émery, Michel;   Yor, Marc  
p. 306-312

A remark on Slutsky's theorem
Delbaen, Freddy  
p. 313-315

Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivité de certains processus croissants
Azéma, Jacques; Jeulin, Thierry;   Knight, Frank B.;   Yor, Marc  
p. 316-327

The brownian burglar : conditioning brownian motion by its local time process
Warren, Jonathan; Yor, Marc  
p. 328-342

On the upcrossing chains of stopped brownian motion
Knight, Frank B.  
p. 343-375

Le théorème de Ray-Knight à temps fixe
Leuridan, Christophe  
p. 376-396

Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive
Bertoin, Jean;   Marsalle, Laurence  
p. 397-411

Brownian motion, excursions, and matrix factors
Mc Gill, Paul
p. 412-425

Sur les temps de coupure des marches aléatoires réfléchies
Lagaize, Sandrine  
p. 426-429
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