Sommaire du Fascicule no. 1

Forme de Dirichlet sur l'espace canonique de Poisson et applications aux équations différentielles stochastiques
Principes d'invariance pour la probabilité d'un dilaté de l'enveloppe convexe d'un échantillon
Comportement asymptotique du temps d'occupation du processus des sommes partielles
Some results on the influence of extremes on the bootstrap
On subinvariant measures for positive operators in L1
On the estimation of the diffusion coefficient for multi-dimensional diffusion processes
Processus gaussiens à variation finie

Sommaire du Fascicule no. 2

On existence, uniqueness and stability of solutions of multidimensional SDE's with reflecting boundary conditions
Non-polar points for reflected brownian motion
Conditioned brownian motion in simply connected planar domains
Caractéristiques locales des semi-martingales et changements de probabilités
Semi-martingales dans les espaces homogènes
Asymptotically minimax estimation of a constrained Poisson vector via polydisc transforms
On an identity in law obtained by A. Földes and P. Révész

Sommaire du Fascicule no. 3

Une caractérisation des mesures de Gibbs sur C(0,1) ℤ d par le calcul des variations stochastiques
Probabilities on contractible locally compact groups : the existence of universal distributions in the sense of W. Doeblin
Théorème de limite centrale pour un estimateur non paramétrique de la variance d'un processus de diffusion multidimensionnelle
Sur les singularités des temps locaux d'intersection du mouvement brownien plan
Intersection Local Times and Tanaka Formulas
Rareté des intervalles recouvrant un point dans un recouvrement aléatoire

Sommaire du Fascicule no. 4

Inégalités en norme L p pour le produit des suprema de plusieurs martingales arrêtées à des temps aléatoires. Inégalités avec poids
Gaussian chaos and functional laws of the iterated logarithm for Ito-Wiener integrals
Un théorème de Schilder pour des fonctionnelles browniennes non régulières
Inégalités de corrélation sur {-1,1} n et dans ℝ n
Anticipation cancelled by a Girsanov transformation : a paradox on Wiener space
Covariance inequalities for strongly mixing processes