Sommaire du Fascicule no. 1

On Choquet-Deny measures
Champs mesurables et multisections
Problème des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un opérateur intégro-différentiel

Sommaire du Fascicule no. 2

Sur l'espérance conditionnelle par rapport à un mouvement brownien
Lois « zéro ou deux » pour les processus de Markov. Applications aux marches aléatoires
τ-régularité des lois, séparation au sens de A. Tulcea et propriété de Radon-Nikodym
A potential operator and some ergodic properties of a positive L ∞ contraction
Multiapplications boréliennes à valeurs convexes de ℝ n
Strong ratio limit theorems for mixing Markov operators
Some use of some “symmetries” of some random process

Sommaire du Fascicule no. 3

Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable)
Conditions nécessaires et suffisantes de convergence L1 en probabilité de l'histogramme pour une densité
Méthodes d'analyse factorielle en théorie des plans d'expérience
Précisions sur la mesure de Föllmer
Sur la transience du groupe des déplacements de l'espace

Sommaire du Fascicule no. 4

Prédiction scalaire ou prédiction vectorielle pour des processus faiblement stationnaires
Sur la convergence L1 et L∞ de l’estimateur de la partition aléatoire pour une densité
On Rudolph's representation of aperiodic flows
Estimation du support et du contour du support d'une loi de probabilité
Information et complexité
Convergence faible avec indices aléatoires