Sommaire

Une version probabiliste d'un théorème d'interpolation de G. Stampacchia
Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Projection prévisible et décomposition multiplicative d'une semi-martingale positive
Décompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications
A remark on a problem of Girsanov
Une martingale de saut multiplicatif donné
Sur la localisation des intégrales stochastiques
Sur un théorème de J. Jacod
Grossissement d'une filtration et semi-martingales : théorèmes généraux
À propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus
Grossissement d'une filtration et semi-martingales : formules explicites
Sur certaines propriétés des espaces de Banach H 1 et BMO
Sur une construction des solutions d'équations différentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien
Extension au cas continu d'un théorème de Dubins
Une inégalité de martingales
Sur certains commutateurs de la théorie des martingales
Sur le comportement asymptotique des martingales locales
Une représentation intégrale pour les martingales fortes
Quelques inégalités pour martingales à paramètre bidimensionnel
Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique
Sous-espaces denses dans L 1 ou H 1 et représentation des martingales
The Q-matrix problem 3 : the Lévy-kernel problem for chains
Lois empiriques et distance de Prokhorov
Estimation des densités : risque minimax
Les ralentissements en théorie générale des processus
Comportement non-tangentiel et comportement brownien des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Démonstration probabiliste d'un théorème de Calderon et Stein
Homogeneous potentials
Convergence faible et compacité des temps d'arrêt, d'après Baxter et Chacón
Convergence en probabilité et topologie de Baxter-Chacón
Construction d'un processus prévisible ayant une valeur donnée en un temps d'arrêt
On the sojourn times of killed brownian motion
Some remarks on Malliavin's comparison lemma and related topics
Temps d'arrêt optimaux et théorie générale
Quelques remarques sur un article de Donsker et Varadhan
Sur l’extension d’un théorème de Doob à un noyau σ-fini, d’après G. Mokobodzki
Domination d'une mesure par une capacité
Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure
Appendice à l'exposé de Mokobodzki
Sur l'existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables
Supports optionnels et prévisibles d'une P-mesure et applications
Erratum et addendum : « Les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne »
Exemples de normes en théorie descriptive des ensembles
Deux propriétés des ensembles minces (abstraits)
Régularité et propriétés limites des fonctions aléatoires
Caractérisation de processus à trajectoires majorées ou continues
Théorie unifiée des capacités et des ensembles analytiques
Correction : “Pedagogic notes on the Barrier theorem”
Correction : « Retour sur la présentation de BMO »
Correction : « Caractérisation de BMO par un opérateur maximal »
Correction : « Sur certains espaces de martingales localement de carré intégrable »
Correction : « Sur un théorème de C. Stricker »
Correction : « Un crible généralisé »
Correction : « Inégalités de Littlewood-Paley »
Quelques applications du lemme de Borel-Cantelli à la théorie des semimartingales
Quelques exemples familiers, en probabilités, d'ensembles analytiques non boréliens
Inégalités de normes pour les intégrales stochastiques
La formule d'Ito pour le mouvement brownien, d'après G. Brosamler
Sur le lemme de La Vallée Poussin et un théorème de Bismut
Martingales locales fonctionnelles additives (I)
Martingales locales fonctionnelles additives (II)
Un système de notations pour les processus de Markov