@article{RFM_2000__4_S1_21_0,
author = {Dietsch, Marie-Noelle},
title = {Filtrage d{\textquoteright}un processus partiellement observ\'e dans le cas d{\textquoteright}un grand rapport signal-bruit pour un syst\`eme corr\'el\'e},
journal = {Femmes & math},
pages = {21--25},
publisher = {Association femmes et math\'ematiques},
year = {2000},
zbl = {0951.60049},
language = {fr},
url = {http://www.numdam.org/item/RFM_2000__4_S1_21_0/}
}
TY - JOUR AU - Dietsch, Marie-Noelle TI - Filtrage d’un processus partiellement observé dans le cas d’un grand rapport signal-bruit pour un système corrélé JO - Femmes & math PY - 2000 SP - 21 EP - 25 PB - Association femmes et mathématiques UR - http://www.numdam.org/item/RFM_2000__4_S1_21_0/ LA - fr ID - RFM_2000__4_S1_21_0 ER -
%0 Journal Article %A Dietsch, Marie-Noelle %T Filtrage d’un processus partiellement observé dans le cas d’un grand rapport signal-bruit pour un système corrélé %J Femmes & math %D 2000 %P 21-25 %I Association femmes et mathématiques %U http://www.numdam.org/item/RFM_2000__4_S1_21_0/ %G fr %F RFM_2000__4_S1_21_0
Dietsch, Marie-Noelle. Filtrage d’un processus partiellement observé dans le cas d’un grand rapport signal-bruit pour un système corrélé. Femmes & math, Forums 3 et 4 des Jeunes Mathématiciennes (2000), pp. 21-25. http://www.numdam.org/item/RFM_2000__4_S1_21_0/
[1] A.Bensoussan, On some approximation techniques in nonlinear filtering. Stochastic Differential Systems, Stochastic Control and Application, (Mineapolis 1986), Springer (1988). | MR | Zbl
[2] M. Chaleyat-Maurel, D. Michel, Une propriété de continuité en filtrage non linéaire, Stochastics 19 (1986), 11-40. | MR | Zbl
[3] A. Gegout-Petit, Filtrage d’un processus partiellement observé et équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies, Thèse, Université de Provence (1995).
[4] G.Kallianpur, Stochastic filtering theory, Springer (1980). | MR | Zbl
[5] R.Katzur,B.Bobrovski,Z.Schuss, Asymptotic analysis of the optimal filtering problem for one-dimentional diffusions measured in a low noise Chanel. SIAM J. Applied Math. 44 (1984) Part I : 591-604, Part II : 1176-1191. | MR | Zbl
[6] E.Pardoux, Filtrage non linéaire et équations aux dérivées partielles stochastiques associées, Ecole d’Eté de Probabilités de Saint-Flour XIX, Lectures Notes in Mathematics 1464, Springer Verlag, Berlin (1991) 67-163. | MR | Zbl
[7] J.Picard, Filtrage de diffusions vectorielles faiblement bruitées, Analysis and Optimisation of Systems, Lectures Notes in Control and Informatic Sciences 83, Springer (1986). | MR | Zbl
[8] Y. Takeuchi and H.Akashi, Least-squares state estimation of systems with state dependent observation noise, Ann. of Probability, 6 (1978), 19-41.
[9] M. Zakai, On the optimal filtering of diffusion processes, Zeit. Wahr. Verw. Gab., 11 (1969), 230-243. | MR | Zbl
