@article{PSMIR_1972___2_99_0, author = {M\'etivier, Michel}, title = {Int\'egrale stochastique par rapport \`a des processus \`a valeurs dans un espace de {Banach} r\'eflexif}, journal = {Publications des s\'eminaires de math\'ematiques et informatique de Rennes}, pages = {99--157}, publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes}, number = {2}, year = {1972}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/PSMIR_1972___2_99_0/} }
TY - JOUR AU - Métivier, Michel TI - Intégrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif JO - Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes PY - 1972 SP - 99 EP - 157 IS - 2 PB - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes UR - http://www.numdam.org/item/PSMIR_1972___2_99_0/ LA - fr ID - PSMIR_1972___2_99_0 ER -
%0 Journal Article %A Métivier, Michel %T Intégrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif %J Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes %D 1972 %P 99-157 %N 2 %I Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes %U http://www.numdam.org/item/PSMIR_1972___2_99_0/ %G fr %F PSMIR_1972___2_99_0
Métivier, Michel. Intégrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif. Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, Probabilités, no. 2 (1972), pp. 99-157. http://www.numdam.org/item/PSMIR_1972___2_99_0/
[1] A general bilinear vector integral" Studia Math. 15 - P. 337-352 (1956) | MR | Zbl
"[1]bis Weak compactness and vector measures" Can. J. of Math. 7 - 1955 - P. 289-305 | MR | Zbl
- et "[2] Stochastic differential equations in Hilbert spaces" J. of Math. Analysis and Applications. Vol. 31 (1970) P. 434-448 | MR | Zbl
and "[3] La théorie générale des processus" Séminaire de Probabilités - Strasbourg - 1969 | Numdam | Zbl
"[4] Vector measures" - Pergamon Press - 1967 | MR | Zbl
"[5] Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales" Séminaire de Probabilités IV- Lecture Notes in Math. Vol. 24 Springer Verlag - 1970 | Numdam | Zbl
- - "[5]bis
-[6] Linear operators I" - Interscience - 1966 | Zbl
et "[7] Lecture Notes on stochastic processes" Tata Institute for fundamental research. Bombay. 1961 | MR
"[7]bis Stochastic integral" Proc. Imperial Acad. - Tokyo, 20, P. 519-524 (1944) | MR | Zbl
"[8] Stochastic integral" - Academic Press - 1968
"[9] Stochastic integrals based on martingales taking values in Hilbert spaces" - J. of Math. Vol. 38 (1970) 41-52 | MR | Zbl
"[10] Limites projectives de mesures" Annali di mat. pura ed aplicata. IV - t. LXIII (1963) P. 225-251 | Zbl
"[11] Martingales à valeurs vectorielles - Applications à la dérivation des mesures vectorielles" Annales de l'Institut Fourier de l'Université de Grenoble - Tome XVII - Fascicule 2 - 1967 | Numdam | Zbl
"[12] Mesures vectorielles et intégrale stochastique" Séminaire Université de Rennes . Juin 1972
"[13] Intégrales stochastiques I et II" Séminaire de Probabilités I. Lecture Notes in Math. Vol. 39. Springer Verlag 1967 | Numdam | Zbl
"[14] Probabilités et Potentiel." Hermann. 1966 | MR | Zbl
"[15] Processus à valeurs hilbertiennes et théorème de Girsanov" A paraître. | Zbl
"[16] Un exemple d'intégrale d'une fonction réelle par rapport à une mesure vectorielle : l'intégrale stochastique" C.R.A.S. Paris, t. 274. P. 1369-1372 | MR | Zbl
"[17] Thèse" A paraître . Rennes
"[18] Sur la décomposition de Doob-Meyer d'une quasi martingale" C.R.A.S. Paris, t. 274. P. 1563-1565 | MR | Zbl
"[19] On integration in vector spaces" Trans. Amer. Math. Soc. 44 (1938) P. 277-304 | JFM | MR
"[20] Produits tensoriels topologiques"
"[21] Martingales of Banach valued random variables" Bull. Amer. Math. Soc. 66 (1960) 395-398 | MR | Zbl
"[22] Abstract martingale convergence theorems" Pac. J. of Math. VOL. II (1961) n° 1 - 347-374 | MR | Zbl
"