@article{JSFS_2000__141_1-2_137_0, author = {Bardet, Jean-Marc}, title = {Les cours d'actifs financiers sont-ils autosimilaires ?}, journal = {Journal de la Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique}, pages = {137--148}, publisher = {Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique}, volume = {141}, number = {1-2}, year = {2000}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/JSFS_2000__141_1-2_137_0/} }
TY - JOUR AU - Bardet, Jean-Marc TI - Les cours d'actifs financiers sont-ils autosimilaires ? JO - Journal de la Société française de statistique PY - 2000 SP - 137 EP - 148 VL - 141 IS - 1-2 PB - Société française de statistique UR - http://www.numdam.org/item/JSFS_2000__141_1-2_137_0/ LA - fr ID - JSFS_2000__141_1-2_137_0 ER -
%0 Journal Article %A Bardet, Jean-Marc %T Les cours d'actifs financiers sont-ils autosimilaires ? %J Journal de la Société française de statistique %D 2000 %P 137-148 %V 141 %N 1-2 %I Société française de statistique %U http://www.numdam.org/item/JSFS_2000__141_1-2_137_0/ %G fr %F JSFS_2000__141_1-2_137_0
Bardet, Jean-Marc. Les cours d'actifs financiers sont-ils autosimilaires ?. Journal de la Société française de statistique, Tome 141 (2000) no. 1-2, pp. 137-148. http://www.numdam.org/item/JSFS_2000__141_1-2_137_0/
[1] Testing for the presence of self-similarity of Gaussian time series having stationary increments. J. Time Ser. Anal. 21, 497-516. | MR | Zbl
[ 2000].[2] Multiscale fractional Brownian motion : definition and identification. Prépublication LLAIC.
et [ 1999][3] Statistics for long memory processes. Monographs on Statist. and Appl. Probab. 61. Chapman & Hall, 315 p. | MR | Zbl
[ 1994].[4] Non-central limit theorems for nonlinear functionals of Gaussian fields. Z. Wahrsch. Verw. Gebiete 50 27-52. | MR | Zbl
et [ 1979][5] Long term storage capacity of reservoirs. Transactions of the American Society of Civil Ingeneers 116, 770-779.
[ 1953][6] Convergence en loi des H- variations d'un processus gaussien stationnaire. Ann. Inst. Poincaré 25, 265-282. | Numdam | MR | Zbl
et [ 1989].[7] Quadratic variations and estimation of the local Hölder index of a Gaussian process. Ann. Inst. Poincaré 33, 407-436. | Numdam | MR | Zbl
et [ 1997].[8] Sur l'itération des fonctions rationnelles. J. Math. Pure Appl. 8, 47-245. | JFM | Numdam
[ 1918].[9] Wienersche Spiralen und einige andere interessante Kurven in Hilbertschen Raum. Doklady 26, 115-118. | JFM | MR | Zbl
[ 1940].[10] On renormalization Gaussian fields. Z. Wahrsch. Verw. Gebiete 59, 515-533. | MR | Zbl
[ 1982].[11] Fractals and scaling in finance. Discontinuity, concentration, risk. Selecta Volume E. Springer-Verlag, New York. | MR | Zbl
[ 1997][12] Arbitrage with fractional Brownian motion. Math. Finance 7, 1-14. | MR | Zbl
[ 1997].[13] Stable non- Gaussian random processes. Stochastic modeling. Chapman &, Hall, 636 p. | MR | Zbl
et [ 1994].[14] Convergence of integrated processes of arbitrary Hermite rank. Z. Wahrsch. Verw. Gebiete 50, 53-83. | MR | Zbl
[ 1979].[15] Proof of a fundamental result in self-similar traffic modeling. Computer Comm. Rev., 27, 5-23.
, , [ 1997].