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Séminaire de probabilités de Strasbourg
Tome 32 (1998)
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Sous-mesures symétriques sur un ensemble fini
Dellacherie, Claude
;
Iwanik, Anzelm
p. 1-5
Sur une inégalité de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle
Capitaine, Mireille
p. 6-13
Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les opérateurs de Jacobi et de Laguerre
Fontenas, Éric
p. 14-29
Quand l'inégalité log-Sobolev implique l'inégalité de trou spectral
Mathieu, P.
p. 30-35
Trous spectraux à basse température : un contre-exemple à un comportement asymptotique escompté
Miclo, Laurent
p. 36-55
Some remarks on the optional decomposition theorem
Stricker, Christophe
;
Yan, Jia-An
p. 56-66
Séparation d'une sur- et d'une sous-martingale par une martingale
Choulli, Tahir
;
Stricker, Christophe
p. 67-72
Closedness of some spaces of stochastic integrals
Grandits, Peter
;
Krawczyk, Leszek
p. 73-85
Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket
Heck, Matthias K.
p. 86-107
Almost sure path properties of branching diffusion processes
Git, Y.
p. 108-127
Criteria of regularity at the end of a tree
Amghibech, S.
p. 128-136
Normalized stochastic integrals in topological vector spaces
Mikulevicius, Remigijus
;
Rozovskii, Boris L.
p. 137-165
Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations
Bahlali, Khaled
;
Mezerdi, Brahim
;
Ouknine, Youssef
p. 166-187
Stability of stochastic differential equations in manifolds
Arnaudon, Marc
;
Thalmaier, Anton
p. 188-214
Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire
Jourdain, B.
p. 215-230
Some calculations for perturbed brownian motion
Doney, R.A.
p. 231-236
Perturbed Bessel processes
Doney, R.A.
;
Warren, Jonathan
;
Yor, Marc
p. 237-249
The maximum maximum of a martingale
Hobson, David G.
p. 250-263
Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes
Barlow, Martin T.
;
Émery, Michel
;
Knight, Frank B.
;
Song, Shiqi
;
Yor, Marc
p. 264-305
Sur un théorème de Tsirelson relatif à des mouvements browniens corrélés et à la nullité de certains temps locaux
Émery, Michel
;
Yor, Marc
p. 306-312
A remark on Slutsky's theorem
Delbaen, Freddy
p. 313-315
Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivité de certains processus croissants
Azéma, Jacques
;
Jeulin, Thierry
;
Knight, Frank B.
;
Yor, Marc
p. 316-327
The brownian burglar : conditioning brownian motion by its local time process
Warren, Jonathan
;
Yor, Marc
p. 328-342
On the upcrossing chains of stopped brownian motion
Knight, Frank B.
p. 343-375
Le théorème de Ray-Knight à temps fixe
Leuridan, Christophe
p. 376-396
Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive
Bertoin, Jean
;
Marsalle, Laurence
p. 397-411
Brownian motion, excursions, and matrix factors
Mc Gill, Paul
p. 412-425
Sur les temps de coupure des marches aléatoires réfléchies
Lagaize, Sandrine
p. 426-429