La propriété de sous-harmonicité des diffusions dans les variétés
Chaos de Wiener et intégrale de Feynman
Sur les intégrales multiples de Stratonovitch
Un nouvel exemple de distribution de Hida
Une remarque sur les processus de Dirichlet forts
Quasimartingales hilbertiennes, d'après Enchev
A perturbation theorem for semigroups of linear operators
A formula for densities of transition functions
Éléments de probabilités quantiques (exposés IX et X)
Intégration stochastique et géométrie des espaces de Banach
Une surmartingale limite de martingales continues
Sur un théorème de B. Rajeev
À propos d'une conjecture de Meyer
En cherchant une caractérisation variationnelle des martingales
A note on approximation for stochastic differential equations
Extending Lévy's characterisation of brownian motion
Penetration times and Skorohod stopping
The statistical equilibrium of an isotropic stochastic flow with negative Lyapounov exponents is trivial
Sur les fonctions polaires pour le mouvement brownien
Sur un calcul de F. Knight
Opérateurs filtrés et chaînes de tribus invariantes sur un espace probabilisé dénombrable
A simple proof of a theorem of Blackwell and Dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale
Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires
Le mouvement brownien de Lévy indexé par ℝ 3 comme limite centrale de temps locaux d’intersection
Inégalités isopérimétriques et calcul stochastique
Remarks on absolute continuity, contiguity and convergence in variation of probability measures
Integration by parts for jump processes
Diffusion semigroups corresponding to uniformly elliptic divergence form operators
Sur le théorème de l'indice des familles
Calcul des variations sur un brownien subordonné
Une condition nécessaire et suffisante pour la convergence en pseudo-loi des processus
Systèmes de particules et mesures-martingales : un théorème de propagation du chaos
Un exemple de processus mesurable adapté non-progressif
Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel
Distributions, noyaux, symboles, d'après Kree
Calcul stochastique non adapté par rapport à la mesure aléatoire de Poisson
Riesz transforms : a simpler analytic proof of P. A. Meyer's inequality
Brownian excursions from extremes
Contrôle de processus de Markov
Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations
Erratum : « Sur l'existence de l'opérateur carré du champ »