Sur les résultats de Feyel concernant les épaisseurs
Intégrales de capacités fortement sous-additives
Appendice à : « Intégral de capacités fortement sous-additives »
A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, I
A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, II
A potential-theoretic note on the quadratic Wiener-Hopf equation for Q-matrices
Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck
Appendice : « Un résultat de D. Williams »
Remarques sur le processus d'Ornstein-Uhlenbeck en dimension infinie
Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, I
Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, II
Sur une inégalité de Stein
Interpolation entre espaces d'Orlicz
Grandes déviations pour certains systèmes différentiels aléatoires
Remarques sur les petites perturbations de systèmes dynamiques
Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations
L(B t ,t) is not a semimartingale
A non-reversible semi-martingale
Temps d'arrêt riches et applications
Les intervalles de constance de 〈X,X〉
Application de la relation de domination à certains renforcements des inégalités de martingales
Une décomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement brownien
Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô
Sur la convergence absolue de certaines intégrales
Algèbres de Lie nilpotentes, formule de Baker-Campbell-Hausdorff et intégrales itérées de K.T. Chen
Sur le flot d'une équation différentielle stochastique
Un théorème de Helly pour les surmartingales fortes
Sur des problèmes de régularisation, de recollement et d'interpolation en théorie des processus
Sur le théorème de la convergence dominée
Sur la contiguïté de deux suites de mesures : généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev
À propos de l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles
The total continuity of natural filtrations
Semimartingales à deux indices
Semimartingales in predictable random open sets
Intégrales stochastiques généralisées
A.s. approximation results for multiplicative stochastic integrals
There exists no ultimate solution to Skorokhod's problem
Une propriété de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes
Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s
On some limit theorems for solutions of stochastic differential equations
Équations différentielles stochastiques linéaires : la méthode de variation des constantes
Quelques remarques sur un nouveau type d'équations différentielles stochastiques
Stochastic differential equations with feedback in the differentials
Règle maximale
Pathwise differentiability with respect to a parameter of solutions of stochastic differential equations
Résultats d'Atkinson sur les processus de Markov
Hypothesis (B) of Hunt
An extension of Motoo's theorem
An integral representation of randomized probabilities and its applications
Topologies métrisables rendant continues les trajectoires d'un processus
Mesures gaussiennes et mesures produits
Sur la densité du maximum d'une fonction aléatoire gaussienne
Sur la loi du logarithme itéré dans les espaces réflexifs
La loi du logarithme itéré pour les variables aléatoires prégaussiennes à valeurs dans un espace de Banach à norme régulière
Corrections : « Mesures à accroissements indépendants et P.A.I. non homogènes »
Corrections : « Flot d'une équation différentielle stochastique »