Sommaire du Fascicule no. 1

Éditorial
Éditorial
Éditorial
Hommage à Marc Hallin
On the shrinkage estimation of variance
[Sur l’estimation de la variance par “shrinkage”]
Asymptotically efficient statistical predictors
[Prédicteurs statistiques asymptotiquement efficaces]
Tail-behavior of estimators and of their one-step versions
A class of goodness-of-fit tests in linear errors-in-variables model
[Une classe de tests d’adéquation pour les modèles linéaires avec erreurs de mesure]
Infinite-Dimensional Autoregressive Systems and the Generalized Dynamic Factor Model
[Systèmes Autorégressifs de Dimension Infinie et le Modèle à Facteurs Dynamiques Généralisé]
Rank Tests for Elliptical Graphical Modeling
[Tests de Rangs pour les Modèles Graphiques Elliptiques]

Sommaire du Fascicule no. 2

Concentration des portefeuilles boursiers et asymétrie des distributions de rentabilités d’actifs
SelvarClustMV: Variable selection approach in model-based clustering allowing for missing values
[SelvarClustMV : sélection de variables pour la classification non supervisée avec données manquantes]
Chaînes de Markov et absorption. Application à l’algorithme de Fu en génomique
Prévision d’un processus à valeurs fonctionnelles en présence de non stationnarités. Application à la consommation d’électricité
Handling missing values in exploratory multivariate data analysis methods
[Gestion des données manquantes en analyse factorielle]
A general approach to account for dependence in large-scale multiple testing
[Un cadre global pour la prise en compte de la dépendance dans les procédures de tests multiples en grande dimension]