Sommaire du Fascicule no. 1

Econométrie financière : deuxième partie

Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos
The information content of interest-rate option prices
Volatilité des taux de change et politique monétaire
Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme
L'efficience des marchés de taux sur les euro devises : réexamen à partir de tests glissants
Un modèle du spread swap/OAT 10 ans
Bibliographie
Jeux

Sommaire du Fascicule no. 2

Vie de la société
Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
Coïntégration et test d'efficience sur les marchés dérivés
Estimation des paramètres d'un mélange de lois normales provenant d'un modèle saut-diffusion à volatilité stochastique à deux états
Six cents ans de patrimoine familial
Un siècle de placement immobilier. L'exemple de la fourmi immobilière
Bibliographie
Nécrologie. In memoriam Francis-Louis Closon
Jeux