Sommaire du Fascicule no. 1

Vie de la société
Efficience du marché boursier new-yorkais. Une analyse à partir de la théorie de la cointégration
Estimation non paramétrique de la dépendance sérielle sur les rentabilités boursières d'indices internationaux
Étude empirique du modèle de Vasicek sur le marché des obligations françaises
Bibliographie
Jeux

Sommaire du Fascicule no. 2

La construction de la méthodologie économétrique entre 1940 et 1960
Formation des anticipations boursières, « consensus » versus opinions individuelles
Quantification de variables qualitatives et modèles hédonistes ou comment apprécier la situation d'un immeuble
Options digitales et titres couloirs sur taux d'intérêt
La dynamique des marchés boursiers est-elle chaotique ?
Jeux

Sommaire du Fascicule no. 3

Histoire des sociétés de statistique en France
Le contenu informatif des prix et des volumes à la bourse de Paris
La coïntégration et l'efficience du marché à terme des contrats Pibor 3 mois
Quel est le degré de substituabilité entre les actifs monétaires en France ?
Traitement statistique du signal de contrôle en ligne par spectrométrie proche infra-rouge
Jeux
Bibliographie

Sommaire du Fascicule no. 4

Première partie du dossier consacré à l'économétrie financière : avant-propos
Volatilités et mesures du risque
Mesures du risque
Estimation de diffusion à volatilité stochastique et application au taux d'intérêt à court terme français
Instability and long memory in conditional variances
Mesures de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers