Sommaire du Fascicule no. 1-2

Vie de la société
La 48e session de l'institut international de statistique. Le Caire : 9-17 septembre 1991
Modèles ARCH : une revue de la littérature
Construction de quelques indices démographiques robustes basés sur des méthodes d'analyse multivariées et applications
Analyse d'intervention de la série de l'indice mensuel des prix à la consommation en France
L'estimation de probabilités subjectives de scénarios : une forme d'anticipations rationnelles. Procédure d'estimation et exemple d'illustration
Le rapport de corrélation multiple et ses applications
Une méthode d'analyse tridimensionnelle basée sur un rapprochement des tableaux considérés
Lois de morbidité par maladie
Vers une syntaxe des diagrammes de Venn : lutte contre un mythe

Sommaire du Fascicule no. 3

Le rôle de l'estimation des variables. Rentabilité et risque dans les anomalies boursières liées à la taille et au P.E.R.
La structure par terme des volatilités implicites d'options
Diversité des mesures possibles des services consommés par les ménages et difficulté des comparaisons internationales
Bibliographie

Sommaire du Fascicule no. 4

Marchés financiers et gestion de portefeuilles : une mise en perspective des nouveaux outils

L'histoire de la finance moderne
Vue d'ensemble sur les nouveaux outils : l'essor de la modélisation financière
L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH
Une approche prospective des modèles ARCH
Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux
Finance et processus de diffusion
Critique des processus de diffusion en finance : le cas des taux de change
La représentation des marchés dans la modélisation probabiliste en finance
Le modèle d'évaluation par l'arbitrage, l'APT (Arbitrage Pricing Theory)
L'APT et la question du nombre de facteurs
Modèles d'évaluation d'arbitrage ou d'équilibre : une comparaison APT et CAPM