Sommaire du Fascicule no. 1

In memoriam M. Métivier
Processus de zéro-rangé avec particule marquée
Statistique asymptotique presque-sûre de modèles statistiques convexes
Problème d'identification dans le modèle de Cox
On the distributions of L p norms of weighted quantile processes
The lifetimes of conditioned diffusion processes
Distributions sur l'espace de P. Lévy et calcul stochastique
Graphes et algorithme de calcul de probabilités stationnaires d'un processus markovien discret
On the sample path behavior of the first passage time process of a brownian motion with drift
Estimation semi-paramétrique d'un modèle autorégressif stationnaire multiindice non nécessairement causal
Bin-packing problems for a renewal process

Sommaire du Fascicule no. 2

Propriétés de mélange des processus autorégressifs polynomiaux
Sur une extension de la notion de loi semi-stable
Régularité C ∞ des noyaux de Wiener d’une diffusion
Sur le processus de vraisemblance partielle
Sur l'approximation des réduites
Time reversal of non-Markov point processes

Sommaire du Fascicule no. 3

Médianes vectorielles
The invariance principle for nonstationary sequences of associated random variables
Sur la régularité de certaines fonctions aléatoires d'Ornstein-Uhlenbeck
Puissances d'un opérateur régularisant
Reformulation et extension de certains théorèmes ergodiques
Arbitrage et lois de martingale
On reflecting brownian motion - a weak convergence approach
Edge processes of one dimensional stochastic growth models

Sommaire du Fascicule no. 4

Filtrations browniennes et balayage
Seules les affinités préservent le type de la loi gamma à paramètre entier
Sur la loi des grands nombres pour les martingales vectorielles et l'estimateur des moindres carrés d'un modèle de régression
Maximum d'entropie et problème des moments