Sommaire du Fascicule no. 1

Toeplitz Z 2 -extensions
The martingale problem with sticky reflection conditions, and a system of particles interacting at the boundary
Théorèmes limites pour une classe de chaînes de Markov et applications aux difféomorphismes d'Anosov
Statistiques de diffusions et temps local
Approximation gaussienne d'algorithmes stochastiques à dynamique markovienne

Sommaire du Fascicule no. 2

Calcul de Malliavin et probabilité invariante d'une chaîne de Markov
Hydrodynamical limit for the asymmetric zero-range process
Une application du calcul du nombre de montées et de descentes aux fonctions de martingales locales continues
Régularité de processus de sauts dégénérés
Non equilibrium fluctuations for a zero range process
Estimation and annealing for Gibbsian fields
Variation conditionnelle des processus stochastiques
Small tails for the supremum of a gaussian process

Sommaire du Fascicule no. 3

Limit laws for a coagulation model of interacting random particles
Sur les supports des processus à valeurs dans des espaces nucléaires
Invariant measures for Markov processes arising from iterated function systems with place-dependent probabilities
Some inequalities for strong martingales
Asymptotic expansions of the invariant density of a Markov process with a small parameter

Sommaire du Fascicule no. 4

Mesures invariantes pour les systèmes à une infinité de particules linéaires à valeurs dans [0,∞[ s
Comparaison des exposants de Lyapounov des processus markoviens multiplicatifs
A strong invariance theorem for the tail empirical process
Théorie du renouvellement pour des chaînes semi-markoviennes transientes