Sommaire du Fascicule no. 1

Principe d'invariance sur le processus de vraisemblance
A new identity for real Levy processes
Systèmes localement de rang un
Temps d’attente et nombre de clients dans une file nD/D/1
Stochastic analysis and local times for (N,d)-Wiener process

Sommaire du Fascicule no. 2

Sur les trajectoires intrinsèques des processus de Markov et le théorème de Shih
Sur le comportement asymptotique des puissances de convolution d'une probabilité
Formules de changement de variables
Semistable convolution semigroups on measurable and topological groups
Comparaison de mesures gaussiennes et de mesures produit
Some results on the continuity of stable processes and the domain of attraction of continuous stable processes

Sommaire du Fascicule no. 3

Stabilité et instabilité du risque minimax pour des variables indépendantes équidistribuées
La convergence en loi pour les processus à valeurs dans un espace nucléaire
Quelles fonctions changent toute loi uniforme en une loi uniforme ?
Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
On the distribution of the norm for a gaussian measure

Sommaire du Fascicule no. 4

Remarques sur les classes de Vapnik-Cervonenkis
Une topologie fine associée au produit de deux processus markoviens
Lois asymptotiques des tests et estimateurs de rupture dans un modèle statistique classique
Convergence faible et principe d'invariance pour des martingales à valeurs dans des espaces de Sobolev
The lifetime of conditional brownian motion in the plane
Tightness criteria for laws of semimartingales
Homogénéisation pour des processus associés à des frontières perméables