Martingales d'Azéma asymétriques. Description élémentaire et unicité
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 35 (2001), pp. 48-86. 
@article{SPS_2001__35__48_0,
     author = {Phan, Anthony},
     title = {Martingales {d'Az\'ema} asym\'etriques. {Description} \'el\'ementaire et unicit\'e},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {48--86},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {35},
     year = {2001},
     mrnumber = {1837276},
     zbl = {0982.60035},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_2001__35__48_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Phan, Anthony
TI  - Martingales d'Azéma asymétriques. Description élémentaire et unicité
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 2001
SP  - 48
EP  - 86
VL  - 35
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_2001__35__48_0/
LA  - fr
ID  - SPS_2001__35__48_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Phan, Anthony
%T Martingales d'Azéma asymétriques. Description élémentaire et unicité
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 2001
%P 48-86
%V 35
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_2001__35__48_0/
%G fr
%F SPS_2001__35__48_0
Phan, Anthony. Martingales d'Azéma asymétriques. Description élémentaire et unicité. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 35 (2001), pp. 48-86. http://www.numdam.org/item/SPS_2001__35__48_0/

[1] Azéma (J.) et Rainer (C.), « Sur l'équation de structure : d[X, X]t = dt - X+t- dXt », Séminaire de probabilités XXVIII, Lecture Notes in Mathematics 1583, Springer (1994), p. 236-255. | Numdam | MR | Zbl

[2] Azéma (J.) et Yor (M.), « Étude d'une martingale remarquable », Séminaire de probabilités XXIII, Lecture Notes in Mathematics 1372, Springer (1989), p. 88-130. | Numdam | MR | Zbl

[3] Dellacherie (C.) et Meyer (P.-A.), Probabilités et potentiel, Chapitres V à VIII, Hermann (1980). | MR | Zbl

[4] Dellacherie (C.) et Meyer (P.-A.), Probabilités et potentiel, Chapitres XII à XVI, Hermann (1987). | MR | Zbl

[5] Dellacherie (C.), Maisonneuve (B.) et Meyer (P.-A.), Probabilités et potentiel, Chapitres XVII à XXIV, Hermann (1992).

[6] El Karoui (N.) , « Sur les montées des semi-martingales, le cas discontinu », Temps locaux, Astérisque 52-53, Société Mathématique de France (1978), p. 73-87.

[7] Émery (M.), « On the Azéma martingales », Séminaire de probabilités XXIII, Lecture Notes in Mathematics 1372, Springer (1989), p. 66-87. | Numdam | MR | Zbl

[8] Émery (M.), « Sur les martingales d'Azéma (suite) », Séminaire de probabilités XXIV, Lecture Notes in Mathematics 1426, Springer (1990), p. 442-447. | Numdam | MR | Zbl

[9] Émery (M.), « Compensation de processus V. F. non localement intégrables », Séminaire de probabilités XIV, Lecture Notes in Mathematics 784, Springer (1980), p. 152-160. | Numdam | MR | Zbl

[10] Ethier (S.N.) et Kurtz (T.G.), Markov Processes, Characterization and Convergence, Wiley series in probability and mathematical statistics, Wiley (1986). | MR | Zbl

[11] Feller (W.), An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. II, second edition, Wiley series in probability and mathematical statistics, Wiley (1971). | MR | Zbl

[12] Karlin (S.), « On the renewal equation », Pacific Journal of Mathematics, Vol. 5 (1955), p. 229-257. | MR | Zbl

[13] Kazamaki (N.), « Changes of Time, Stochastic Integrals, and Weak Martingales », Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete, Vol. 22 (1972), p. 25-32. | MR | Zbl

[14] Meyer (P.-A.), « Un cours sur les intégrales stochastiques », Séminaire de probabilités X, Lecture Notes in Mathematics 551, Springer (1976), p. 245-400. | Numdam | MR | Zbl

[15] Meyer (P.-A.), « Construction de solutions d' "équations de structure" », Séminaire de probabilités XXIII, Lecture Notes in Mathematics 1372, Springer (1989), p. 142-145. | Numdam | MR | Zbl

[16] Rudin (W.), Functional Analysis, second edition, McGraw-Hill (1991). | MR | Zbl

[17] Taviot (G.), Martingales et Équations de Structure : Étude Géométrique, thèse de doctorat, Université Louis Pasteur (1999). | MR

[18] Yor (M.), « Rappels et préliminaires généraux », Temps locaux, Astérisque 52-53, Société Mathématique de France (1978), p. 17-22.

[19] Yor (M.), Some Aspects of Brownian Motion. Part II: Some Recent Martingale Problems, Lectures in Mathematics, ETH Zürich, Birkhäuser (1997). | MR | Zbl