Projection d'une diffusion sur sa filtration lente
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 30 (1996), pp. 228-242.
@article{SPS_1996__30__228_0,
     author = {Rainer, Catherine},
     title = {Projection d'une diffusion sur sa filtration lente},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {228--242},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {30},
     year = {1996},
     mrnumber = {1459486},
     zbl = {0857.60077},
     language = {en},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1996__30__228_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Rainer, Catherine
TI  - Projection d'une diffusion sur sa filtration lente
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1996
SP  - 228
EP  - 242
VL  - 30
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1996__30__228_0/
LA  - en
ID  - SPS_1996__30__228_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Rainer, Catherine
%T Projection d'une diffusion sur sa filtration lente
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1996
%P 228-242
%V 30
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_1996__30__228_0/
%G en
%F SPS_1996__30__228_0
Rainer, Catherine. Projection d'une diffusion sur sa filtration lente. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 30 (1996), pp. 228-242. http://www.numdam.org/item/SPS_1996__30__228_0/

[A] Azéma J. (1985): Sur les fermés aléatoires, Sém. Prob. XIX, LNM 1123, p.397-495, Springer Verlag. | Numdam | MR | Zbl

[ARY] Azéma J., Rainer C., Yor M. (1995): Une propriété des martingales pures, dans ce volume. | Numdam | MR | Zbl

[AY] Azéma J., Yor M. (1989): Etude d'une martingale remarquable, Sém. Prob. XXIII, LN 1372, p.88-130, Springer Verlag. | Numdam | MR | Zbl

[CY] Carmona Ph., Yor M. (1991): Processus d'Ornstein-Uhlenbeck : mesure de Lévy de l'inverse du temps local en zéro (note non publiée).

[DMaMe] Dellacherie C., Maisonneuve B., Meyer P.A. (1992): Probabilités et Potentiel, chap.XVII à XXIV, Hermann.

[DMe] Dellacherie C., Meyer P.A. (1987): Probabilités et Potentiel, chap. XXII-XVI, Hermann. | MR

[Kn] Knight F.B. (1980): Characterization of Lévy measures of inverse local times of gap diffusion, Sem. on Stoch. Proc.1980, Birkhäuser, p. 53-78. | MR | Zbl

[KoWa] Kotani S., Watanabe S. (1981): Krein's spectral theory of strings and generalized diffusion processus, LNM 923, "Funct. Ana. in Markov processes", Springer Verlag. | Zbl

[M] Méléard S. (1986): Applications du calcul stochastique à l'étude de processus de Markov réguliers sur [0,1], Stochastics 19 (1986), p.41-82. | MR | Zbl

[R] Rainer C. (1994): Fermés marqués, filtrations lentes et équations de structure, Thèse de Doctorat de l'Université Paris VI.

[ReY] Revuz D., Yor M. (1991): Continuous Martingales and Brownian Motion, Grundlehren der math. Wiss. 293, Springer Verlag. | MR | Zbl

[RoWi] Rogers L.C.G., Williams D. (1987): Diffusions, Markov Processes and Martingales, vol.2, Wiley and Sons. | MR | Zbl

[TWi] Truman A., Williams D. (1990): Generalised Arc-Sine Law and Nelson's Stochastic Mechanics of One-Dimensional Time-Homogeneous Diffusions, in: Diffusion processes and related problems in Analysis, Vol 1., Birkhäuser. | MR | Zbl

[Wi] Williams D. (1974): Path decomposition and continuity of local time for one dimensional diffusions I. Proc. London Math. Soc.(3), 28, p.738-768. | MR | Zbl

[Y1] Yor M. (1979): Sur le balayage des semimartingales continues, Sém. Prob. XIII, LNM 721, Springer Verlag. p.453-471. | Numdam | MR | Zbl

[Y2] Yor M. (1992): Some Aspects of Brownian Motion, Part 1, Some Special functionals, Lectures in Maths. ETH Zürich, Birkhâuser. | MR | Zbl