@article{SPS_1994__28__181_0, author = {Ansel, Jean-Pascal}, title = {Remarques sur le prix des actifs contingents}, journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg}, pages = {181--188}, publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics}, volume = {28}, year = {1994}, mrnumber = {1329113}, zbl = {0821.60054}, language = {en}, url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1994__28__181_0/} }
TY - JOUR AU - Ansel, Jean-Pascal TI - Remarques sur le prix des actifs contingents JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg PY - 1994 SP - 181 EP - 188 VL - 28 PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics UR - http://www.numdam.org/item/SPS_1994__28__181_0/ LA - en ID - SPS_1994__28__181_0 ER -
Ansel, Jean-Pascal. Remarques sur le prix des actifs contingents. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 28 (1994), pp. 181-188. http://www.numdam.org/item/SPS_1994__28__181_0/
[1] Quelques remarques sur un théorème de Yan. Séminaire de Probabilités XXIV. Lect. Notes Math. 1426, p. 226-274, Springer (1990). | Numdam | MR | Zbl
, :[2] Couverture des Actifs Contingents et Prix Maximum. A paraître dans les Ann. Inst. H. Poincaré (1993). | Numdam | MR | Zbl
, :[3] Unicité et existence de la loi minimale. A paraître dans le Séminaire de Probabilités XXVII (1993). | Numdam | MR | Zbl
, :[4] Representing Martingale Measures when Asset Prices are Continuous and Bounded. A paraître (1993). | Zbl
:[5] Calcul Stochastique et Problèmes de Martingales. Lect. Notes Math. 714. Springer (1979). | MR | Zbl
:[6] Arbitrage et lois de martingale. Annales de l'Institut Henri Poincaré 26, p. 451-460 (1990). | Numdam | MR | Zbl
:[7] Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et représentation des martingales. Séminaire de Probabilités XII. Lect. Notes Math. 649 p.265-309 (1978). | Numdam | MR | Zbl
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