Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 27 (1993), pp. 133-158. 
@article{SPS_1993__27__133_0,
     author = {Az\'ema, Jacques and Jeulin, Thierry and Knight, Frank B. and Yor, Marc},
     title = {Le th\'eor\`eme d'arr\^et en une fin d'ensemble pr\'evisible},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {133--158},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {27},
     year = {1993},
     mrnumber = {1308560},
     zbl = {0798.60048},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1993__27__133_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Azéma, Jacques
AU  - Jeulin, Thierry
AU  - Knight, Frank B.
AU  - Yor, Marc
TI  - Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1993
SP  - 133
EP  - 158
VL  - 27
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1993__27__133_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1993__27__133_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Azéma, Jacques
%A Jeulin, Thierry
%A Knight, Frank B.
%A Yor, Marc
%T Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1993
%P 133-158
%V 27
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_1993__27__133_0/
%G fr
%F SPS_1993__27__133_0
Azéma, Jacques; Jeulin, Thierry; Knight, Frank B.; Yor, Marc. Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 27 (1993), pp. 133-158. http://www.numdam.org/item/SPS_1993__27__133_0/

[1] J. Azéma : Quelques applications de la théorie générale des processus. Invent. Math. 18, 1972, p. 293-336. | EuDML | MR | Zbl

[2] J. Azéma, M. Yor : Sur les zéros des martingales continues. Sém. Probas. XXVI, Lect. Notes in Maths.1526, Springer (1992), 248-306. | EuDML | Numdam | MR | Zbl

[3] J. Azéma, P.A. Meyer, M. Yor : Martingales relatives. Sém. Probas. XXVI, Lect. Notes in Maths.1526, Springer (1992), 307-321. | EuDML | Numdam | MR | Zbl

[4] M.T. Barlow : (a) Study of a filtration expanded to include an honest time. Zeit. für Wahr., 44, p. 307-323 (1978). (b) Decomposition of a Markov process at an honest time. Manuscrit non publié. | MR | Zbl

[5] C. Dellacherie, B. Maisonneuve, P.A. Meyer : Probabilités et Potentiel. Chapitres XVII à XXIV. Processus de Markov (fin). Complément de Calcul stochastique. Hermann (1992).

[6] T. Jeulin : Semi-martingales et grossissement d'une filtration. Lect. Notes in Maths.833. Springer (1980). | MR | Zbl

[7] F.B. Knight : Calculating the compensator : method and example. Seminar on Stoch. Processes. Birkhaüser (1990), p.241-252. | MR | Zbl

[8] Y. Le Jan : Temps d'arrêt stricts et martingales de sauts. Zeitschrift für Wahr, 44, p. 213-225 (1978). | MR | Zbl

[9] T.M. Mortimer, D. Williams : Change of measure up to a random time : theory. J. App. Prob. 28 , p. 914-918 (1991). | MR | Zbl