Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 25 (1991), pp. 330-344. 
@article{SPS_1991__25__330_0,
     author = {Bertoin, Jean},
     title = {D\'ecomposition du mouvement brownien avec d\'erive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et n\'egatives},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {330--344},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {25},
     year = {1991},
     mrnumber = {1187791},
     zbl = {0741.60077},
     language = {en},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1991__25__330_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Bertoin, Jean
TI  - Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1991
SP  - 330
EP  - 344
VL  - 25
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1991__25__330_0/
LA  - en
ID  - SPS_1991__25__330_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Bertoin, Jean
%T Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1991
%P 330-344
%V 25
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_1991__25__330_0/
%G en
%F SPS_1991__25__330_0
Bertoin, Jean. Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 25 (1991), pp. 330-344. http://www.numdam.org/item/SPS_1991__25__330_0/

[1] Ph. Biane : Relations entre pont brownien et excursion normalisée du mouvement brownien. Annales de l'I.H.P., vol.22-1 , p.1-7 (1986). | Numdam | MR | Zbl

[2] Ph. Biane et M. Yor : Valeurs principales associées aux temps locaux browniens. Bull. Sc. Math., 2e série, 111, p.23-101 (1987). | MR | Zbl

[3] Ph. Biane et M. Yor : Quelques précisions sur le méandre brownien. Bull. Sc. Math., 2e série, 112, p.101-109 (1988). | MR | Zbl

[4] N.H. Bingham and R.A. Doney : On higher-dimensional analogues of the arc-sine law. J. Appl. Prob. 25, p.120-131 (1988). | MR | Zbl

[5] J.M. Bismut : Last exit decompositions and regularity at the boundary of transition probabilities. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete 69, p. 65-98 (1985). | MR | Zbl

[6] R.A. Doney and D.R. Grey : Some remarks on Brownian motion with drift. J. Appl. Prob. 26, p.659-663 (1989). | MR | Zbl

[7] K. Itô : Poisson point processes attached to Markov processes. Proc. 6th Berkeley Symp. on Maths. Stat. and Prob., vol. III, p.225-239 (1970). | MR | Zbl

[8] T. Jeulin : Semi-martingales et grossissement d'une filtration. Lect. Notes in Maths. 833, Springer-Verlag (1980). | MR | Zbl

[9] I. Karatzas and S.E. Shreve : A decomposition of the Brownian path. Statistic Probab. Letter 5-2, p.87-94 (1987). | MR | Zbl

[10] P. Lévy : Sur certains processus stochastiques homogènes. Compositio Math. 7, p. 283-339 (1939). | JFM | Numdam | MR | Zbl

[11] P. Lévy : Processus stochastiques et mouvement brownien. Gauthier-Villars (1965). | MR | Zbl

[12] J.W. Pitman : One-dimensional Brownian motion and the three-dimensional Bessel process. Adv. Appl. Prob. 7, p.511-526 (1975). | MR | Zbl

[13] J.W. Pitman and L.C.G. Rogers : Markov functions. Ann. Probab. 9-4, p. 573-582 (1981). | MR | Zbl

[14] J.W. Pitman and M. Yor : Asymptotic laws of planar Brownian motion. Ann. Probab. 14-4, p. 733-779 (1986). | MR | Zbl

[15] W. Vervaat : A relation between Brownian bridge and Brownian excursion. Ann. Probab. 7-1 , p.141-149 (1979). | MR | Zbl

[16] D. Williams : Path decomposition and continuity of local time for one-dimensional diffusions. Proc. London Math. Soc. 28, p.738-768 (1974). | MR | Zbl