Un traitement unifié de la représentation des fonctionnelles de Wiener
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 24 (1990), pp. 166-187.
@article{SPS_1990__24__166_0,
     author = {Wu, Li-Ming},
     title = {Un traitement unifi\'e de la repr\'esentation des fonctionnelles de {Wiener}},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {166--187},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {24},
     year = {1990},
     mrnumber = {1071539},
     zbl = {0723.60064},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1990__24__166_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Wu, Li-Ming
TI  - Un traitement unifié de la représentation des fonctionnelles de Wiener
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1990
SP  - 166
EP  - 187
VL  - 24
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1990__24__166_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1990__24__166_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Wu, Li-Ming
%T Un traitement unifié de la représentation des fonctionnelles de Wiener
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1990
%P 166-187
%V 24
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_1990__24__166_0/
%G fr
%F SPS_1990__24__166_0
Wu, Li-Ming. Un traitement unifié de la représentation des fonctionnelles de Wiener. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 24 (1990), pp. 166-187. http://www.numdam.org/item/SPS_1990__24__166_0/

[1] Bismut, J.H.: Martingales, the Malliavin Calculus and hypoellipticity under general Hörmander's conditions. Z. Wahrsch. Th. 56, 469-505 (1981). | MR | Zbl

[2] Blum, J.: Clark-Haussmann formulas for the Wiener sheet. Diss. ETH No 8159.

[3] Cairali, R. et Walsh, J.B.: Stochastic integrals in the plane. Acta Math, 134, 111-183 (1975). | MR | Zbl

[4] Clark, J.M.C.: The representation of functionals of Brownian motion by stochastic integrals. Ann. Math. Statist. 41, 1282-1295 (1971). | MR | Zbl

[5] Dermoune, A., Krée, P., Wu, L.M.: Calcul stochastique non-adapté sur l'espace de Poisson. Sém. Proba. XXII. Lect. Notes in Math. 1321, Springer Verlag, Berlin (1988). | Numdam | MR

[6] Gaveau, B. et Trauber, P.: L'intégrale stochastique comme opérateur de divergence dans l'espace fonctionnel. J. Funct. Anal. 46, 230-238 (1982). | MR | Zbl

[7] Haussmann, U.: Functionals of diffusion processes as stochastic integrals. SIAM J. Control and Opt. 16, 252-269 (1978). | MR | Zbl

[8] Hitsuda, H. et Watanabe, S.: On stochastic integrals with respect to an infinite number of Brownian motions and its applications. In Proc. Int. Symp. on SDE, Kyoto 1976, ed. Ito, Wiley, New York (1978). | MR | Zbl

[9] Ito, K.: Multiple Wiener integrals. J. Math. Soc. Japan 3, 385-392 (1951). | Zbl

[10] Krée, P.: La théorie des distributions en dimension quelconque (ou calcul chaotique) et l'intégration stochastique. Actes Coll. Analyse stochastique, Silivri (1986). | Zbl

[11] Kunita, H.: On backward stochastic differential equations. Stochastics, 6, 293-313 (1982). | MR | Zbl

[12] Kuo, H.: Gaussian measures in Banach spaces. Lect. Notes in Math. 463, Springer Verlag, Berlin (1975). | MR | Zbl

[13] Malliavin, P.: Calcul des variations, intégrales stochastiques et complexes de de Rham sur l'espace de Wiener. C.R.A.S.Paris 299, série 1, 347-350 (1984). | MR | Zbl

[14] Meyer, P.A.: Eléments de probabilités quantiques I, II. Sém. Proba. XX, XXI. Lect. Notes in Math. (1986, 1987). | Numdam | MR | Zbl

[15] Meyer, P.A. et Yan, J.A.: A propos des distributions sur l'espace de Wiener. Sém. Proba. XXI, Lect. Notes in Math. 1247, Springer Verlag, Berlin (1987). | Numdam | MR | Zbl

[16] Nualart, D.: Noncausal stochastic integrals and calculus. Preprint (1987). | MR

[17] Nualart, D. et Zakai, M.: Generalized stochastic integrals and Malliavin Calculus. Proba. Th. Rel. Fields 73, 255-280 (1986). | MR | Zbl

[18] Nualart, D. et Zakai, M.: Generalized multiple stochastic integrals and the representation of Wiener functionals. Preprint. | MR

[19] Ocone, D.: Malliavin Calculus and stochastic integral representation of functionals of diffusion processes. Stochastics 12, 161-185 (1984). | MR | Zbl

[20] Rozanov, Yu.A.: Markov Fields. Springer Verlag, Berlin (1982). | MR | Zbl

[21] Skorohod, A.V.: On a generalization of a stochastic integral. Theory Probab. Appl. XX, 219-233 (1975). | MR | Zbl

[22] Ustunel, A.S.: Representation of the distributions on Wiener space and stochastic calculus of variations. J. Funct. Anal. 70, 126-139 (1987). | MR | Zbl

[23] Wong, E. et Zakai, M.: Martingales and stochastic integrals for processes with a multi-dimensional parameter. Z. Wahrsch. Th. 29, 109-122 (1974). | MR | Zbl

[24] Wu, L.M.: Semigroupes markoviens sur l'espace de Wiener. Thèse de doctorat de l'Univ. Paris 6 (1987).

[25] Yan. J.A.: Développement des distributions suivant les chaos de Wiener et applications à l'analyse stochastique. Sém. Proba. XXI Lect. Notes in Math. 1247, Springer Verlag, Berlin (1987). | Numdam | MR | Zbl

[26] Yoshida, K.: Functional analysis. Springer Verlag, Berlin (1966)