Sur une horloge fluctuante pour les processus de Bessel de petites dimensions
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 24 (1990), pp. 117-136. 
@article{SPS_1990__24__117_0,
     author = {Bertoin, Jean},
     title = {Sur une horloge fluctuante pour les processus de {Bessel} de petites dimensions},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {117--136},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {24},
     year = {1990},
     mrnumber = {1071536},
     zbl = {0699.60071},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1990__24__117_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Bertoin, Jean
TI  - Sur une horloge fluctuante pour les processus de Bessel de petites dimensions
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1990
SP  - 117
EP  - 136
VL  - 24
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1990__24__117_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1990__24__117_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Bertoin, Jean
%T Sur une horloge fluctuante pour les processus de Bessel de petites dimensions
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1990
%P 117-136
%V 24
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_1990__24__117_0/
%G fr
%F SPS_1990__24__117_0
Bertoin, Jean. Sur une horloge fluctuante pour les processus de Bessel de petites dimensions. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 24 (1990), pp. 117-136. http://www.numdam.org/item/SPS_1990__24__117_0/

[1] J. Bertoin : Complements on the Hilbert transform and the fractional derivatives of brownian local times , à paraître dansJ. Math. Kyoto Univ. | Zbl

[2] J. Bertoin : Excursions of a BES0(d) and its drift term ( 0<d<1 ), à paraître dans Probab. Th. Rel. Fields. | Zbl

[3] Ph. Biane et M. Yor : Valeurs principales associées aux temps locaux browniens, Bull. Sc. Math. 2ème série 111 (1987), p. 23-101. | MR | Zbl

[4] R.M. Blumenthal et R.K. Getoor : Markov Processes and Potential Theory, Academic Press (1968). | MR | Zbl

[5] R.K. Getoor : The brownian escape process, Annals of Probab. 5, t. 7 (1979), p. 864-867. | MR | Zbl

[6] R.K. Getoor et M.J. Sharpe : Excursions of brownian motion and Bessel processes, Z.f.W. 47 (1979), p. 83-106. | MR | Zbl

[7] K. Itô : Poisson point process attached to Markov processes, Proc. 6th Berkeley Symp. vol.III (1971), p. 225-239. | MR | Zbl

[8] R.R. London, H.P. Mc Kean, L.C.G. Rogers et D. Williams : A martingale approach to some Wiener-Hopf problems I , Séminaire de Probabilités XVI , Lect. Notes in Math. n° 920 (1981), p. 41-67. | Numdam | MR | Zbl

[9] P. Mc Gill : Wiener-Hopf factorisation of Brownian motion, Probab. Th. Rel. Fields 83 (1989), p. 355-389. | MR | Zbl

[10] B. Maisonneuve : Changement de temps d'un processus de Markov additif, Séminaire de Probabilités XI, Lect. Notes in Math. n° 528 (1977), p.529-538. | Numdam | MR | Zbl

[11] L.C.G. Rogers : Wiener-Hopf factorization of diffusions and Lévy processes, Proc. London Math. Soc. 47 (1983), p. 177-191. | MR | Zbl

[12] L.C.G. Rogers : A new identity for real Lévy processes, Ann. Inst. Henri Poincaré vol.20 n°1 (1984), p. 21-34. | Numdam | MR

[13] L.C.G. Rogers et D. Williams : Time substitution based on fluctuating additive functionals (Wiener-Hopf factorization for infinitesimal generators), Séminaire de Probabilités XIV , Lect. Notes in Math. n° 784 (1979), p. 332-342. | Numdam | MR | Zbl

[14] D. Williams : On Lévy's downcrossing theorem, Z.f.W. 40 (1977), p. 157-158. | MR | Zbl

[15] T. Yamada : On some limit theorems for occupation times of one dimensional brownian motion and its continuous additive functionals locally of zero energy, J. Math. Kyoto Univ. vol. 26-2 (1986), p. 309-322. | MR | Zbl