@article{SPS_1986__20__68_0, author = {Doss, Halim and Dozzi, Marco}, title = {Estimation de grandes d\'eviations pour les processus de diffusion \`a param\`etre multidimensionnel}, journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg}, pages = {68--80}, publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics}, volume = {20}, year = {1986}, mrnumber = {942016}, zbl = {0604.60027}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__68_0/} }
TY - JOUR AU - Doss, Halim AU - Dozzi, Marco TI - Estimation de grandes déviations pour les processus de diffusion à paramètre multidimensionnel JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg PY - 1986 SP - 68 EP - 80 VL - 20 PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics UR - http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__68_0/ LA - fr ID - SPS_1986__20__68_0 ER -
%0 Journal Article %A Doss, Halim %A Dozzi, Marco %T Estimation de grandes déviations pour les processus de diffusion à paramètre multidimensionnel %J Séminaire de probabilités de Strasbourg %D 1986 %P 68-80 %V 20 %I Springer - Lecture Notes in Mathematics %U http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__68_0/ %G fr %F SPS_1986__20__68_0
Doss, Halim; Dozzi, Marco. Estimation de grandes déviations pour les processus de diffusion à paramètre multidimensionnel. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), pp. 68-80. http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__68_0/
[1] Grandes déviations et applications. École d'été de St. Flour VII 78. Lecture Notes in Math. 774, Springer (1980). | MR | Zbl
:[2] Stochastic integrals in the plane. Acta Math. 134 (1975), 111-183. | MR | Zbl
, :[3] Sur une résolution stochastique de l'équation de Schrôdinger à coefficients analytiques. Commun. Math. Phys. 73 (1980), 247-264. | MR | Zbl
:[4] Petites perturbations de systèmes dynamiques avec reflexion. Séminaire de Probabilités XVII, Lecture Notes in Math. 986 (1983), 353-370. | Numdam | MR | Zbl
, :[5] Strong solutions of stochastic differential equations for multiparameter processes. Preprint. | MR
, :[6] Nonlinear filtering equations for two-parameter semimartingales. Stochastic Processes and their Applications 15 (1983), 239-269. | MR | Zbl
, , :[7] Gaussian measures in Banach spaces. Lecture Notes in Math. 463, Springer Verlag, Berlin (1975). | MR | Zbl
:[8] On the distribution of a double stochastic integral. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete 65 (1983), 49-60. | MR | Zbl
:[9] An introduction to the theory of large deviations. Springer Verlag, New York (1984). | MR | Zbl
:[10] Asymtotic probabilities and differential equations. Comm. Pure Appl. Math. 19 (1966), 261-286. | MR | Zbl
:[11] Random Perturbations of Dynamical Systems, Springer Verlag, New York (1984). | MR | Zbl
, :[12] Convergence and regularity of multiparameter strong martingales. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw.Gebiete 46(1979), 177-192. | MR | Zbl
: