Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), pp. 132-157. 
@article{SPS_1983__17__132_0,
     author = {Bichteler, Klaus and Jacod, Jean},
     title = {Calcul de {Malliavin} pour les diffusions avec sauts : existence d'une densit\'e dans le cas unidimensionnel},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {132--157},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {17},
     year = {1983},
     mrnumber = {770406},
     zbl = {0525.60067},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1983__17__132_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Bichteler, Klaus
AU  - Jacod, Jean
TI  - Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1983
SP  - 132
EP  - 157
VL  - 17
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1983__17__132_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1983__17__132_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Bichteler, Klaus
%A Jacod, Jean
%T Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1983
%P 132-157
%V 17
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_1983__17__132_0/
%G fr
%F SPS_1983__17__132_0
Bichteler, Klaus; Jacod, Jean. Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), pp. 132-157. http://www.numdam.org/item/SPS_1983__17__132_0/

[ 1 ] K. Bichteler : Stochastic integrators with stationary independent icrements. Z. für Wahr 58, 529-548, 1981. | MR | Zbl

[ 2 ] K. Bichteler, D. Fonken : A simple version of the Malliavin Calculus in dimension one. A paraître.

[ 3] J.M. Bismut : Martingales, the Malliavin Calculus and Hypoellipticity under general Hörmander's conditions. Z.W. 56, 469-505, 1981. | MR | Zbl

[ 4] J.M. Bismut : Calcul des variations stochastiques et processus de sauts. A paraître. | Zbl

[ 5] J. Jacod : Calcul stochastique et problèmes de martingales. Springer Lect. Notes in Math. 714, 1979. | MR | Zbl

[ 6] P. Malliavin : Stochastic calculus of variations and hypoelliptic Operators. Conf. Stoch. Diff. Equa. Kyoto, 195-263, Viley, 1978. | Zbl

[ 7] P. Malliavin : Ck-hypoellipticity with degeneracy ; Stochastic Analysis. (Friedman et Pinsky ed.) Acad. Press, 199-214, 1978. | MR | Zbl

[ 8] P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire Proba. X, Springer Lect. Notes in Math. 511, 245-400, 1976. | Numdam | MR | Zbl

[ 9] P.A. Meyer : Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck. Séminaire Proba. XVI, Springer Lect. Notes in Math. 920, 95-132, 1982. | Numdam | MR | Zbl

[10] D.W. Stroock : Diffusion processes associated with Lévy generators. Z.W. 32, 209-244, 1975. | MR | Zbl

[11] D.W. Stroock : The Malliavin calculus and its applications to second order parabolis differential equations. Math. Systems Theory, 14 (25-65 ) et 14 (141-171), 1981. | Zbl

[12] D.W. Stroock : The Malliavin Calculus and its applications. In "Stochastic integrals", Lect. Notes in Math. 851, 394-432, 1981. | MR | Zbl

[13] C. Yoeurp, M. Yor : Espace orthogonal à une semi-martingale et applications. 1977 (non paru).