Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), pp. 604-617. 
@article{SPS_1981__15__604_0,
     author = {L\'epingle, Dominique and Meyer, Paul-Andr\'e and Yor, Marc},
     title = {Extr\'emalit\'e et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {604--617},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {15},
     year = {1981},
     mrnumber = {622591},
     zbl = {0461.60064},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1981__15__604_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Lépingle, Dominique
AU  - Meyer, Paul-André
AU  - Yor, Marc
TI  - Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1981
SP  - 604
EP  - 617
VL  - 15
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1981__15__604_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1981__15__604_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Lépingle, Dominique
%A Meyer, Paul-André
%A Yor, Marc
%T Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1981
%P 604-617
%V 15
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_1981__15__604_0/
%G fr
%F SPS_1981__15__604_0
Lépingle, Dominique; Meyer, Paul-André; Yor, Marc. Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), pp. 604-617. http://www.numdam.org/item/SPS_1981__15__604_0/

[1]. J. Auerhan, D. Lépingle, M. Yor : Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée. Séminaire de Probabilités XIV. Lecture Notes in Math. 784. Springer Verlag 1980. | Numdam | Zbl

[2 ]. P. Brémaud : An extension of Watanabe's theorem of characterization of Poisson processes. J. App. Proba. 12, 396-399, 1975. | MR | Zbl

[3]. C.S. Chou, P.A. Meyer : La représentation des martingales relatives à un processus ponctuel discret. CRAS (A) 278, 1561-1563, 1974. | MR | Zbl

[4 ]. M.H.A. Davis : The representation of martingales of a jump process. S.I.A.M. J. of Control, 14, 623-638, 1976. | MR | Zbl

[5 ]. C. Dellacherie, P.A. Meyer : Probabilités et potentiel. Ch I à IV. Hermann 1975. | MR | Zbl

[6 ]. L. Dubins, G. Schwarz : On extremal martingale distributions. Proc. 5th Berkeley Symp. Math. Proba. II, part I, 295-299, 1967. | MR | Zbl

[7 ]. R.J. Elliott. Stochastic integrals for martingales of a jump process with partially accessible jump times. Z. für Wahr., 36, 213-226, 1976. | MR | Zbl

[8 ]. J. Jacod : Multivariate point processes : predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales. Z. für Wahr, 31, 235-253, 1975. | MR | Zbl

[9]. J. Jacod : Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes in Math. 714. Springer Verlag 1979. | MR | Zbl

[10]. J. Jacod, M. Yor : Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales. Z. für Wahr, 38, 83-125, 1977. | MR | Zbl

[11 ]. N. Kazamaki : Change of time, stochastic integrals and weak martingales. Z. für Wahr., 22, 25-32, 1972. | Zbl

[12 ]. D. Stroock, M. Yor : On extremal solutions of martingale problems. Ann. ENS, 4ième Série, t. 13, 95-164, 1980 | Numdam | MR | Zbl

[13]. S. Watanabe : On discontinuous additive functionals and Lévy measures of a Markov process. Japan J. Math., 34, 53-79, 1964. | MR | Zbl

[14 ]. M. Yor : Sur l'étude des martingales continues extrémales. Stochastics, 2, 191-196, 1979. | MR | Zbl