Théorème de séparation dans le problème d'arrêt optimal
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 378-384. 
@article{SPS_1979__13__378_0,
     author = {Szpirglas, Jacques and Mazziotto, G\'erald},
     title = {Th\'eor\`eme de s\'eparation dans le probl\`eme d'arr\^et optimal},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {378--384},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {13},
     year = {1979},
     mrnumber = {544808},
     zbl = {0408.60047},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1979__13__378_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Szpirglas, Jacques
AU  - Mazziotto, Gérald
TI  - Théorème de séparation dans le problème d'arrêt optimal
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1979
SP  - 378
EP  - 384
VL  - 13
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1979__13__378_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1979__13__378_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Szpirglas, Jacques
%A Mazziotto, Gérald
%T Théorème de séparation dans le problème d'arrêt optimal
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1979
%P 378-384
%V 13
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_1979__13__378_0/
%G fr
%F SPS_1979__13__378_0
Szpirglas, Jacques; Mazziotto, Gérald. Théorème de séparation dans le problème d'arrêt optimal. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 378-384. http://www.numdam.org/item/SPS_1979__13__378_0/

(1) J.M. Bismut : Contrôle stochastique, jeux et temps d'arrêt ; applications de la théorie probabiliste du potentiel. Z. Wahr. verw. Geb. 39, 315-338 (1977). | MR | Zbl

(2) P. Bremaud. M. Yor : Changes of filtration and of probability measures. A paraître. | Zbl

(3) C. DellacherieP.A. Meyer : Probabilités et potentiel. Hermann (1975). | MR | Zbl

(4) M. Emery : Sur un théorème de J.M. Bismut. ZfW, 44, 1978, p.141-144. | MR | Zbl

(5) H.J. Engelbert : On optimal stopping rules for Markov processes. Theor. Prob. Appl. 18, N° 2, 304-311 (1973). | Zbl

(6) H. Kunita : Asymptotic behavior of the non linear filtering errors of Markov processes. J. Mult. Anal., Vol. 1, N° 4 (Dec. 1971). | MR | Zbl

(7) M.A. Maingueneau : Temps d'arrêt optimaux et théorie générale. Séminaire de probabilités XII. Lecture Notes in M. 649 (Springer-Verlag 1978). | EuDML | Numdam | MR | Zbl

(8) J.F. Mertens : Théorie des processus stochastiques généraux. Applications aux martingales. Z. Wahr. verw. Geb. 22, 45-68 (1972). | MR | Zbl

(9) J. Szpirglas- G. Mazziotto : Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées. C.R. Acad. Sc. Paris. (A paraître). | MR | Zbl