Sommaire

On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials
Le principe des sous-suites dans les espaces de Banach
Domains of attraction in Banach spaces
Charges, poids et mesures de Lévy dans les espaces vectoriels localement convexes
Random Fourier series on locally compact abelian groups
Une solution simple au problème de Skorokhod
Démonstration élémentaire d'un résultat d'Azéma et Jeulin
Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales
Le support exact du temps local d'une martingale continue
Martingales locales à accroissements indépendants
Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts
Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
Sur la convergence des martingales indexées par ℕ×ℕ
Arrêt de certaines suites multiples de variables aléatoires indépendantes
Une remarque sur le calcul stochastique dépendant d'un paramètre
Un petit théorème de projection pour processus à deux indices
Quasimartingales et formes linéaires associées
Sur la p-variation d’une surmartingale continue
Sur la p-variation des surmartingales
Une remarque sur l'exposé précédent
Représentations multiplicatives de sousmartingales, d'après Azéma
Caractérisation d'une classe de semimartingales
Sur les intégrales stochastiques de L. C. Young
Une topologie sur l'espace des semimartingales
Équations différentielles stochastiques lipschitziennes : étude de la stabilité
Fonction maximale et variation quadratique des martingales en présence d'un poids
Weighted norm inequalities for martingales
Inégalités de normes avec poids
Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis
Sur l’expression de la dualité entre H 1 et BMO
Inégalités de convexité pour les processus croissants et les sousmartingales
Théorème de séparation dans le problème d'arrêt optimal
Martingales et changement de temps
Quelques épilogues
En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans 𝐑 n
Démonstration simple d'un résultat sur le temps local
Temps local et balayage des semimartingales
Sur le balayage des semi-martingales continues
Semimartingales et valeur absolue
Sur une formule de la théorie du balayage
Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donné
Conditional excursion theory
Problèmes à frontière libre et arbres de mesures
Un théorème de J. W. Pitman
Mesures de probabilité sur les entiers et ensembles progressions
On the uniqueness of optimal controls
Processus de diffusion gouverné par la forme de Dirichlet de l'opérateur de Schrödinger
Opérateur de Schrödinger à résolvante compacte
Grossissement d'une filtration et applications
Encore une remarque sur la « formule de balayage »
Présentation de l'« inégalité de Doob » de Métivier et Pellaumail
Solution explicite de l’équation Z t =1+∫ 0 t |Z s- |dX s
Caractérisation des semimartingales, d'après Dellacherie
Un exemple de J. Pitman
Le problème de Skorokhod : compléments à l'exposé précédent
À propos de la formule d'Azéma-Yor
Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
On the left endpoints of brownian excursions
Corrections : « Estimation des densités : risque minimax »