Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels

Yen, K. A.; Yoeurp, Chantha

Yen, K. A. ; Yoeurp, Chantha

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 422-431.

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Yen, K. A.; Yoeurp, Chantha. Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 422-431. http://www.numdam.org/item/SPS_1976__10__422_0/