Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 245-400. 
@article{SPS_1976__10__245_0,
     author = {Meyer, Paul-Andr\'e},
     title = {Un cours sur les int\'egrales stochastiques (expos\'es 1 \`a 6)},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {245--400},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {10},
     year = {1976},
     mrnumber = {501332},
     zbl = {0374.60070},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1976__10__245_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Meyer, Paul-André
TI  - Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1976
SP  - 245
EP  - 400
VL  - 10
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1976__10__245_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1976__10__245_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Meyer, Paul-André
%T Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1976
%P 245-400
%V 10
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_1976__10__245_0/
%G fr
%F SPS_1976__10__245_0
Meyer, Paul-André. Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6). Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 245-400. http://www.numdam.org/item/SPS_1976__10__245_0/

[1]. Catherine Doleans-Dade et P.A. Meyer. Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Pr. IV, Lecture Notes n°124, 1970. | Numdam | MR | Zbl

[2], aussi noté [D]. C. Dellacherie. Capacités et processus stochastiques. Ergebnisse der M. 67, Springer 1972. | MR | Zbl

[3]. J.L. Doob. Stochastic processes. Wiley 1953. | MR | Zbl

[4]. K. Ito. Stochastic integral. Proc. Imp. Acad. Tokyo. 20, 1944. | MR | Zbl

[5]. K. Ito. Multiple Wiener integral. J. Math. Soc. Japan, 3, 1951. | MR | Zbl

[6]. K. Ito. Complex multiple Wiener Integral. Jap. J. M. 22, 1952. | MR | Zbl

[7]. H.P. Mckean. Stochastic Integrals. Academic Press 1969. | MR | Zbl

[8]. H. Kunita et S. Watanabe. On square integrable martingales. Nagoya Math. J. 30, 1967. | MR | Zbl

[9]. A. Cornea et G. Licea.

[10]. P.A. Meyer. Intégrales stochastiques I, II, III, IV. Séminaires de Pr.I, Lecture Notes n°39, 1967. | Numdam | MR | Zbl

[11]. K. Ito et S. Watanabe. Transformation of Markov processes by multiplicative functionals. Ann. Inst. Fourier 15, 1965. | Numdam | MR | Zbl

[12]. Catherine Doleans-Dade. Quelques applications de la formule de changement de variables pour les semimartingales. Z. fur W. 16,1970. | MR | Zbl

[13], aussi noté [P]. C. Dellacherie et P.A. Meyer. Probabilités et Potentiels, 2e édition, chapitres I-IV. Hermann 1975. | Zbl

[14]. M. Rao. On decomposition theorems of Meyer. Math. Scand. 24, 1969. | MR | Zbl

[15]. C. Dellacherie. Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener et de Poisson. Séminaire de Pr. VIII, Lect. Notes 381, 1974. | Numdam | MR | Zbl

[16]. C. Dellacherie. Correction à "intégrales stochastiques par rapport". Séminaire de Prob. IX, Lect. Notes 465, 1975. | Numdam | MR | Zbl

[17]. N. Kazamaki. Changes of time, stochastic integrals and weak martingales. Z fur W-theorie, 22, 1972, p.25-32. | MR | Zbl

[18]. P.A. Meyer. Multiplicative decompositions of positive supermartingales. Dans : Markoff processes and potential theory, J. Chover, Wiley 1967. | MR | Zbl

[19].A. Segall et T. Kailath. Orthogonal functionals of independent increments processes. To appear, IEEE Trans. on IT. | MR | Zbl

[20]. Cath Doleans-Dade. Intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre. Bull. Inst. Stat. Univ. Paris., 16, 1967, p.23-34 | MR | Zbl

[21]. A. Garsia. Martingale Inequalities. Seminar Notes on Recent Progress. Benjamin 1973. | MR | Zbl

[22]. C.S. Herz. Bounded mean oscillation and regulated martingales. Trans. Amer. Math. Soc. 193, 1974, p.199-215. | MR | Zbl

[23]. D.L. Burkhclder. Distribution functioh inequalities for martingales. Annals of Prob. 1, 1973, p.19-42. | Zbl

[24]. A. Garsia. On a convex function inequality for martingales. Ann. of Prob. 1, 1973, p.171-174. | MR | Zbl

[25]. R.K. Getoor et M.J. Sharpe. Conformal martingales. Invent. Math. 16, 1972, p.271-308. | MR | Zbl

[26]. C.S. Chou. Les méthodes de Garsia en théorie des martingales. Extension au cas continu. Sém. Prob. Strasbg.IX, Lect.N. vol. 465. | Numdam | MR | Zbl

[27]. D.W. Stroock. Applications of Fefferman-Stein type interpolation to probability theory and analysis. Comm. Pure Appld. M. 26, 1973. | MR | Zbl

[28]. J. Neveu. Martingales à temps discret. Masson, Paris, 1972. | MR

[29]. B. Davis. On the integrability of the martingale square function. Israel J. M. 8, 1970, 187-190. | MR | Zbl

[30]. D. Burkholder, B. Davis et R. Gundy. Integral inequalities for convex functions of operators on martingales. Proc. 6th Berkeley Symp. 2, 1972, p.223-240. | MR | Zbl