@article{SEDP_1998-1999____A1_0,
author = {Lions, Pierre-Louis and Souganidis, Panagiotis E.},
title = {\'Equations aux d\'eriv\'ees partielles stochastiques nonlin\'eaires et solutions de viscosit\'e},
journal = {S\'eminaire \'Equations aux d\'eriv\'ees partielles (Polytechnique) dit aussi "S\'eminaire Goulaouic-Schwartz"},
note = {talk:1},
pages = {1--13},
publisher = {Centre de math\'ematiques Laurent Schwartz, \'Ecole polytechnique},
year = {1998-1999},
language = {fr},
url = {http://www.numdam.org/item/SEDP_1998-1999____A1_0/}
}
TY - JOUR AU - Lions, Pierre-Louis AU - Souganidis, Panagiotis E. TI - Équations aux dérivées partielles stochastiques nonlinéaires et solutions de viscosité JO - Séminaire Équations aux dérivées partielles (Polytechnique) dit aussi "Séminaire Goulaouic-Schwartz" N1 - talk:1 PY - 1998-1999 SP - 1 EP - 13 PB - Centre de mathématiques Laurent Schwartz, École polytechnique UR - http://www.numdam.org/item/SEDP_1998-1999____A1_0/ LA - fr ID - SEDP_1998-1999____A1_0 ER -
%0 Journal Article %A Lions, Pierre-Louis %A Souganidis, Panagiotis E. %T Équations aux dérivées partielles stochastiques nonlinéaires et solutions de viscosité %J Séminaire Équations aux dérivées partielles (Polytechnique) dit aussi "Séminaire Goulaouic-Schwartz" %Z talk:1 %D 1998-1999 %P 1-13 %I Centre de mathématiques Laurent Schwartz, École polytechnique %U http://www.numdam.org/item/SEDP_1998-1999____A1_0/ %G fr %F SEDP_1998-1999____A1_0
Lions, Pierre-Louis; Souganidis, Panagiotis E. Équations aux dérivées partielles stochastiques nonlinéaires et solutions de viscosité. Séminaire Équations aux dérivées partielles (Polytechnique) dit aussi "Séminaire Goulaouic-Schwartz" (1998-1999), Exposé no. 1, 13 p. http://www.numdam.org/item/SEDP_1998-1999____A1_0/
[1] M. Bardi, M.G. Crandall, L.C. Evans, H.M. Soner et P.E. Souganidis : Viscosity solutions and applications. Lect. Notes Math. #1660, Springer, Berlin, 1994.
[2] G. Barles : Solutions de viscosité des équations de Hamilton-Jacobi. Mathé- matiques et Applications, #17, Springer, Berlin, 1994. | MR | Zbl
[3] G. Barles, H.M. Soner et P.E. Souganidis : Front propagation and phase field theory. S.I.A.M. J. Cont. Opt., 31 (1993), p. 439-469. | MR | Zbl
[4] G. Barles et P.E. Souganidis : A new approach to front propagation : Theory and Applications, à paraître dans Arch. Rat. Mech. Anal. . | MR | Zbl
[5] R. Cont : Modeling term structure dynamics : an infinite dimensional approach. Preprint # 402, CMAP, Ecole Polytechnique, Palaiseau, 1998. | MR | Zbl
[6] M.G. Crandall, H. Ishii et P.-L. Lions : User’s guide to viscosity solutions of second order partial differential equations. Bull. Amer. Math. Soc., 27 (1992), p. 1-67. | MR | Zbl
[7] M.G. Crandall et P.-L. Lions : Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations. Trans. Amer. Math. Soc., 277 (1983), p. 1-42. | MR | Zbl
[8] W.H. Fleming et H.M. Soner : Controlled Markov processes and viscosity solutions. Springer, Berlin, 1993. | MR | Zbl
[9] T. Funaki : Singular limit for stochastic reaction-diffusion equations and generation of random interfaces. Preprint. | MR | Zbl
[10] H. Ishii : Hamilton-Jacobi equations with discontinuous Hamiltonians on arbitrary open sets. Bull. Fac. Sci. Engin. Chuo Univ., 28 (1989), p. 33-77. | MR | Zbl
[11] N.V. Krylov and B.L. Rozovsky : On the Cauchy problem for linear stochastic partial differential equations. Izv. Akad. Nauk. SSSR, 41 (1977), p. 1329-1347. | MR | Zbl
[12] H. Kunita : Stochastic partial differential equations connected with nonlinear filtering. CIME course, Lect. Notes Math. #972, Springer, Berlin, 1982. | MR | Zbl
[13] H. Kushner et H. Huang : Limits of parabolic partial differential equations with wide band stochastic coefficients and an application to filtering theory. Stochastics, 14 (1990), p. 115-148. | MR | Zbl
[14] P.-L. Lions and B. Perthame : Remarks on Hamilton-Jacobi equations with measurable time dependent Hamiltonians. Nonl. Anal. T.M.A., 11 (1987), p. 613-622. | MR | Zbl
[15] P.-L. Lions et P.E. Souganidis : travail en préparation.
[16] P.-L. Lions et P.E. Souganidis : Fully nonlinear stochastic partial diffe- rential equations. C.R. Acad. Sci. Paris, 326 (1998), p. 1085-1092. | MR | Zbl
[17] P.-L. Lions et P.E. Souganidis : Fully nonlinear stochastic partial diffe- rential equations : Nonsmooth equations and applications. C.R. Acad. Sci. Paris, 327 (1998), p. 735-742. | MR | Zbl
[18] M. Musicla : Stochastic PDEs and term structure modeling. Preprint, 1993.
[19] E. Pardoux : Equations aux dérivées partielles stochastiques non linéaires monotones. Etude de solutions fortes de type Ito. Thèse, Université Paris-Nord, Novembre 1975.
[20] E. Pardoux : Stochastic partial differential equations and filtering of diffusion processes. Stochastics, 3 (1979), p. 127-167. | MR | Zbl
[21] E. Pardoux : Equations of nonlinear filtering, and application to stochastic control with partial observation. CIME course, Lect. Notes in Math. #972, Springer, Berlin, 1982. | MR | Zbl
[22] B.L. Rozovsky : Stochastic partial differential equations arising in nonlinear filtering problems. Uspekhi. Mat. Nauk., 27 (1972), p. 213-214. | MR
[23] H. Watanabe : On the convergence of partial differential equations of parabolic type with rapidly oscillating coefficients to stochastic partial differential equations. Appl. Math. Optim., 20 (1989), p. 81-96. | MR | Zbl
[24] M. Zakai : On the optimal filtering of diffusion processes. Z. Wahr. Verw. Geb., 11 (1969), p. 230-243. | MR | Zbl
