Tests du χ 2 généralisés. Application au processus autorégressif
Revue de Statistique Appliquée, Tome 53 (2005) no. 2, pp. 67-84. 
@article{RSA_2005__53_2_67_0,
     author = {Gadiaga, Dembo and Ignaccolo, Rosaria},
     title = {Tests du $\chi ^2$ g\'en\'eralis\'es. {Application} au processus autor\'egressif},
     journal = {Revue de Statistique Appliqu\'ee},
     pages = {67--84},
     publisher = {Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     volume = {53},
     number = {2},
     year = {2005},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/RSA_2005__53_2_67_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Gadiaga, Dembo
AU  - Ignaccolo, Rosaria
TI  - Tests du $\chi ^2$ généralisés. Application au processus autorégressif
JO  - Revue de Statistique Appliquée
PY  - 2005
SP  - 67
EP  - 84
VL  - 53
IS  - 2
PB  - Société française de statistique
UR  - http://www.numdam.org/item/RSA_2005__53_2_67_0/
LA  - fr
ID  - RSA_2005__53_2_67_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Gadiaga, Dembo
%A Ignaccolo, Rosaria
%T Tests du $\chi ^2$ généralisés. Application au processus autorégressif
%J Revue de Statistique Appliquée
%D 2005
%P 67-84
%V 53
%N 2
%I Société française de statistique
%U http://www.numdam.org/item/RSA_2005__53_2_67_0/
%G fr
%F RSA_2005__53_2_67_0
Gadiaga, Dembo; Ignaccolo, Rosaria. Tests du $\chi ^2$ généralisés. Application au processus autorégressif. Revue de Statistique Appliquée, Tome 53 (2005) no. 2, pp. 67-84. http://www.numdam.org/item/RSA_2005__53_2_67_0/

[1] Anderson T.W. ( 1971), The statistical analysis of time series. J.Wiley, New-York. | MR | Zbl

[2] Blacher R. ( 1985), A new chi-squared independence test. Rapport de recherché n° 512 PMAG (Grenoble).

[3] Bosq D. ( 1980), Sur une classe de tests qui contient le test du X2. Publication de l'I.S.U.P. Volume 25 Fasc. 1-2 p.1-16. | MR | Zbl

[4] Bosq D. ( 1983), Lois limites et efficacité asymptotique des tests hilbertiens de dimension finie sous des hypothèses adjacentes. Statistiques et Analyse de données, Vol 8 n° l pp. 1-40 | Numdam | MR | Zbl

[5] Bosq D. ( 1989), Tests du X2 Généralisés. Comparaison avec le test du X2 classique. Rev. Statist. Appliquée. Vol 27 n° l p. 43-52. | Numdam

[6] Bosq D. ( 2000), Linear processes in function spaces. Theory and applications. Lecture notes in statistics n° 149. Springer-Verlag, New-York. | MR | Zbl

[7] Carbon M. ( 1982). Sur l'estimation asymptotique d'une classe de paramètres fonctionnels pour un processus stationnaire. Thèse 3e cycle, Lille I.

[8] Doob J.L. ( 1967), Stochastic processes. Wiley, New-York. | MR | Zbl

[9] Gadiaga D. ( 1982), Sur une classe de tests qui contient le test du X2 le cas d'un processus stationnaire. Thèse 3ème cycle Lille I.

[10] Gadiaga D. ( 1983), Tests hilbertiens et test du X2 pour un processus stationnaire et mélangeant. CRAS t.296 p.171-174. | MR | Zbl

[11] Gadiaga D. ( 2003), Tests Fonctionnels d'Ajustement et de Non Influence pour des Variables Aléatoires Dépendantes. Thèse d'État - Université de Ouagadougou - Novembre 2003.

[12] Gadiaga D. et Ignaccolo R. ( 2002), Tests de non influence. Preprint L.S.T.A., Université Paris 6.

[13] Grenander U., Rosenblatt R. ( 1957), Statistical analysis of stationnary time series. Wiley, New-York. | MR | Zbl

[14] Ignaccolo R. ( 2002), Tests d'Ajustement Fonctionnels pour des observations corrélées. Thèse de Doctorat présentée à l'Université de Paris 6 et Université de Milan - Novembre 2002.

[15] Rosenblatt R. ( 1956), A central limit theorem and a strong mixing condition. Proceeding, Nat. Acad. Sci. USA, Vol 42, p.42-47. | MR | Zbl

[16] Walter P. ( 1969), The central limit problem for the mixing sequences of random variables. Z. Wahrs.verw. Geb. 12, p. 155-171. | MR | Zbl