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Revue de Statistique Appliquée
Tome 44 (1996)
no. 3
Sommaire
Modélisation autorégressive des chaînes de Markov : utilisation d'une matrice différente pour chaque retard
Berchtold, A.
p. 5-25
Sélection de méthodes par le critère de l'erreur quadratique moyenne de prédiction
Doucouré, F. B.
p. 27-45
Deux procédures de détection de rupture pour des observations poissonniennes groupées
Ghorbanzadeh, Dariush
;
Lounes, Rachid
p. 47-61
L'analyse en composantes principales généralisée
Casin, Ph.
p. 63-81
La méthode des tranches de densité : une réponse aux problèmes de multirégression
El May, H.
;
Antille, G.
;
Trémolières, R.
p. 83-94