Distance en loi de solutions d'équations différentielles stochastiques avec temps local
Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Fascicule de probabilités, no. 2 (1995), article no. 2, 7 p. 
@article{PSMIR_1995___2_A2_0,
     author = {Coquet, Fran\c{c}ois and M\'emin, Jean and Ouknine, Youssef},
     title = {Distance en loi de solutions d'\'equations diff\'erentielles stochastiques avec temps local},
     journal = {Publications de l'Institut de recherche math\'ematiques de Rennes},
     eid = {2},
     pages = {1--7},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
     number = {2},
     year = {1995},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/PSMIR_1995___2_A2_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Coquet, François
AU  - Mémin, Jean
AU  - Ouknine, Youssef
TI  - Distance en loi de solutions d'équations différentielles stochastiques avec temps local
JO  - Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
PY  - 1995
SP  - 1
EP  - 7
IS  - 2
PB  - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
UR  - http://www.numdam.org/item/PSMIR_1995___2_A2_0/
LA  - fr
ID  - PSMIR_1995___2_A2_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Coquet, François
%A Mémin, Jean
%A Ouknine, Youssef
%T Distance en loi de solutions d'équations différentielles stochastiques avec temps local
%J Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
%D 1995
%P 1-7
%N 2
%I Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
%U http://www.numdam.org/item/PSMIR_1995___2_A2_0/
%G fr
%F PSMIR_1995___2_A2_0
Coquet, François; Mémin, Jean; Ouknine, Youssef. Distance en loi de solutions d'équations différentielles stochastiques avec temps local. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Fascicule de probabilités, no. 2 (1995), article  no. 2, 7 p. http://www.numdam.org/item/PSMIR_1995___2_A2_0/

[1] F. Coquet, J. Mémin : Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion, à paraître au Séminaire de Probabilités XXVIII. | Numdam | MR | Zbl

[2] F. Coquet, J. Mémin, L. Vostrikova : Rate of convergence in the functional limit theorem for likelihood processes, à paraître dans Mathematical Methods of Statistics. | Zbl

[3] J. Jacod : Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes in Math. 714, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, 1979. | MR | Zbl

[4] J. Jacod, A.N. Shiryaev : Limit theorems for stochastic processes. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, 1987. | MR | Zbl

[5] J. Mémin, L. Stominski : Condition UT et stabilité en loi des solutions d'équations différentielles stochastiques, Lec Notes in Maths 1485, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, 1991. | Numdam | Zbl

[6] I. Monroe : On embedding right-continuous martingales in Brownian motion, Ann. Math. Stat. 43, 1293-1311, 1972. | MR | Zbl

[7] S.A. Outev : Remark on rate of convergence in the invariance principle, Sibirski Math. Journal XXII, 206-209, 1981. | MR | Zbl

[8] D. Revuz, M. Yor : Continuous martingales and Brownian motion, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, 1991. | MR | Zbl

[9] L. Slominski : On existence, uniqueness and stability of solutions of multidimensional SDE's with reflecting boundary conditions, Ann. Inst. H. Poincaré 29, 163-198, 1993. | Numdam | MR | Zbl

[10] D.W. Stroock et M. Yor : Some remarkable martingales, Lec. Notes in Maths 850, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, 1981. | Numdam | MR | Zbl