Une loi du logarithme itéré pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en régression linéaire stochastique
Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Probabilités, no. 1 (1987), pp. 46-55. 
@article{PSMIR_1987___1_46_0,
     author = {Darwich, A. R.},
     title = {Une loi du logarithme it\'er\'e pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en r\'egression lin\'eaire stochastique},
     journal = {Publications de l'Institut de recherche math\'ematiques de Rennes},
     pages = {46--55},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
     number = {1},
     year = {1987},
     zbl = {0698.60040},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/PSMIR_1987___1_46_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Darwich, A. R.
TI  - Une loi du logarithme itéré pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en régression linéaire stochastique
JO  - Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
PY  - 1987
SP  - 46
EP  - 55
IS  - 1
PB  - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
UR  - http://www.numdam.org/item/PSMIR_1987___1_46_0/
LA  - fr
ID  - PSMIR_1987___1_46_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Darwich, A. R.
%T Une loi du logarithme itéré pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en régression linéaire stochastique
%J Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
%D 1987
%P 46-55
%N 1
%I Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
%U http://www.numdam.org/item/PSMIR_1987___1_46_0/
%G fr
%F PSMIR_1987___1_46_0
Darwich, A. R. Une loi du logarithme itéré pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en régression linéaire stochastique. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Probabilités, no. 1 (1987), pp. 46-55. http://www.numdam.org/item/PSMIR_1987___1_46_0/

[1] T.W. Anderson et John B. Taylor : Strong consistency of least square estimators in dynamic model.Ann of stat 1979 vol7 n°3. | Zbl

[2] N. Christopeit Quasi-least square estimation in semi-martingale regression models Stochastic 16 1986. | MR | Zbl

[3] C. Dellacherie et P. A. Meyer: Probabilité et Potentiel - Tome 2, Paris 1980, Hermann. | MR | Zbl

[4] T.L. Lai et C.Z. Wei : Asymptotic properties of general autoregressive model, and strong consistency of least square estimates of their parameters. J. Multivariate Anal 13 -1983 page 23. | MR | Zbl

[5] A. Le Breton et M. Musiela : Some parameter estimation problems for hypoelliptic homogeneous gaussian diffusions. Banach centre publications 16,1985 page 337-356. | MR | Zbl

[6]A. Le Breton et M. Musiela : Une loi des grands nombres pour les martingales locales continues vectorielles et son application en régression linéaire stochastique.C.R.A.S t 303 n°9 1986. | MR | Zbl

[7] A. Le Breton et M. Musiela : Laws of large numbers for semi-martingales with application in stochastic regression Pre-print. | Zbl

[8] A. Le Breton et M. Musiela : Sur le comportement asymptotique des martingales gaussiennes vectorielles. (Communication personnelle non publiée ).

[9] A. Le Breton et M. Musiela : Propriétés asymptotiques et estimation des paramètres pour les diffusions gaussiennes homogènes hypoelliptiques dans le cas purement explosif C.R.A.S + 299 série n° 6 1954. | Zbl

[10] D. Lepingle : Sur les comportements asymptotiques des martingales locales. Lecture Notes in Math vol 649. | Numdam | Zbl

[11] A. Mel'Nikov : The law of large number for multidimensional martingales. Soviet Math Dok. vol 33 (1986) n° 1. | MR | Zbl

[12] A.A. Novikov : Consistency of L.S. estimates in regression models with martingale errors in STteklov Seminar 1984, Statistics and Control of stochastic processes (Springer-Verlag, 1985). | Zbl

[13] C.R. Rao : Linear statistical inference and its applications, 2d ème édition 1972. | MR | Zbl