no. 1
Une loi du logarithme itéré pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en régression linéaire stochastique
Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, no. 1 (1987), pp. 46-55. 
@article{PSMIR_1987___1_46_0,
     author = {Darwich, A. R.},
     title = {Une loi du logarithme it\'er\'e pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en r\'egression lin\'eaire stochastique},
     journal = {Publications de l'Institut de recherche math\'ematiques de Rennes},
     pages = {46--55},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
     number = {1},
     year = {1987},
     zbl = {0698.60040},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/PSMIR_1987___1_46_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Darwich, A. R.
TI  - Une loi du logarithme itéré pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en régression linéaire stochastique
JO  - Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
PY  - 1987
SP  - 46
EP  - 55
IS  - 1
PB  - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
UR  - http://www.numdam.org/item/PSMIR_1987___1_46_0/
LA  - fr
ID  - PSMIR_1987___1_46_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Darwich, A. R.
%T Une loi du logarithme itéré pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en régression linéaire stochastique
%J Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
%D 1987
%P 46-55
%N 1
%I Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
%U http://www.numdam.org/item/PSMIR_1987___1_46_0/
%G fr
%F PSMIR_1987___1_46_0
Darwich, A. R. Une loi du logarithme itéré pour les martingales locales multidimensionnelles et son application en régression linéaire stochastique. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, no. 1 (1987), pp. 46-55. http://www.numdam.org/item/PSMIR_1987___1_46_0/

[1] T.W. Anderson et John B. Taylor : Strong consistency of least square estimators in dynamic model.Ann of stat 1979 vol7 n°3. | Zbl

[2] N. Christopeit Quasi-least square estimation in semi-martingale regression models Stochastic 16 1986. | MR | Zbl

[3] C. Dellacherie et P. A. Meyer: Probabilité et Potentiel - Tome 2, Paris 1980, Hermann. | MR | Zbl

[4] T.L. Lai et C.Z. Wei : Asymptotic properties of general autoregressive model, and strong consistency of least square estimates of their parameters. J. Multivariate Anal 13 -1983 page 23. | MR | Zbl

[5] A. Le Breton et M. Musiela : Some parameter estimation problems for hypoelliptic homogeneous gaussian diffusions. Banach centre publications 16,1985 page 337-356. | MR | Zbl

[6]A. Le Breton et M. Musiela : Une loi des grands nombres pour les martingales locales continues vectorielles et son application en régression linéaire stochastique.C.R.A.S t 303 n°9 1986. | MR | Zbl

[7] A. Le Breton et M. Musiela : Laws of large numbers for semi-martingales with application in stochastic regression Pre-print. | Zbl

[8] A. Le Breton et M. Musiela : Sur le comportement asymptotique des martingales gaussiennes vectorielles. (Communication personnelle non publiée ).

[9] A. Le Breton et M. Musiela : Propriétés asymptotiques et estimation des paramètres pour les diffusions gaussiennes homogènes hypoelliptiques dans le cas purement explosif C.R.A.S + 299 série n° 6 1954. | Zbl

[10] D. Lepingle : Sur les comportements asymptotiques des martingales locales. Lecture Notes in Math vol 649. | Numdam | Zbl

[11] A. Mel'Nikov : The law of large number for multidimensional martingales. Soviet Math Dok. vol 33 (1986) n° 1. | MR | Zbl

[12] A.A. Novikov : Consistency of L.S. estimates in regression models with martingale errors in STteklov Seminar 1984, Statistics and Control of stochastic processes (Springer-Verlag, 1985). | Zbl

[13] C.R. Rao : Linear statistical inference and its applications, 2d ème édition 1972. | MR | Zbl