Évaluation probabiliste des options : introduction à l'univers forward-neutre
Journal de la Société française de statistique, Tome 139 (1998) no. 3, pp. 5-39. 
@article{JSFS_1998__139_3_5_0,
     author = {Augros, Jean-Claude},
     title = {\'Evaluation probabiliste des options : introduction \`a l'univers forward-neutre},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     pages = {5--39},
     publisher = {Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     volume = {139},
     number = {3},
     year = {1998},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/JSFS_1998__139_3_5_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Augros, Jean-Claude
TI  - Évaluation probabiliste des options : introduction à l'univers forward-neutre
JO  - Journal de la Société française de statistique
PY  - 1998
SP  - 5
EP  - 39
VL  - 139
IS  - 3
PB  - Société française de statistique
UR  - http://www.numdam.org/item/JSFS_1998__139_3_5_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1998__139_3_5_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Augros, Jean-Claude
%T Évaluation probabiliste des options : introduction à l'univers forward-neutre
%J Journal de la Société française de statistique
%D 1998
%P 5-39
%V 139
%N 3
%I Société française de statistique
%U http://www.numdam.org/item/JSFS_1998__139_3_5_0/
%G fr
%F JSFS_1998__139_3_5_0
Augros, Jean-Claude. Évaluation probabiliste des options : introduction à l'univers forward-neutre. Journal de la Société française de statistique, Tome 139 (1998) no. 3, pp. 5-39. http://www.numdam.org/item/JSFS_1998__139_3_5_0/

Albizatti M.O. (1996), Quelques aspects de la gestion des risques en assurance : une approche financière et probabiliste, thèse, Université de Reims.

Augros J.C. (1989), Les options sur taux d'intérêt, Paris, Economica.

Augros J.C. (1997), Les options de taux d'intérêt, Encyclopédie des Marchés Financiers, Economica.

Bachelier L. (1900), Théorie de la spéculation, Paris, Gautier-Villars et in P.H. Cootner ed ( 1967) "The Random Character of Stock Market Priées", Cambridge, | JFM

Barone-Adesi G. and Whaley R. (1987), " Efficient Analytic Approximation of American Option Values", Journal of Finance, Vol. 42, p. 301-320.

Black F. (1976), " The Pricing of Commodity Contracts", Journal of Financial Economics, 3, p. 167-179.

Black F. et Scholes M. 1973), " The Pricing of Options and Corporate Liabilities", Journal of Political Economy, 81, p. 637-654. | Zbl

Briys E. et De Varenne F. (1994), " Life Insurance in a Contingent Claim Framework : Pricing and Regulatory Implications", The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, Vol. 19, p. 53-72.

Cox J., Ross S. et Rubinstein M. (1979), " Option Pricing, a Simplified Approach", Journal of Financial Economics, 7, p. 229-264. | Zbl

Cox J. et Rubinstein M. (1985), Options Markets, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Devolder P. (1993), Finance stochastique, Editions de l'Université de Bruxelles, collection actuariat.

Dana R.A. et Jeanblanc-Picque M. (1994), Marchés financiers en temps continu : valorisation et équilibre, Paris, Economica.

El Karoui N. et Rochet J.C. (1989), " A Pricing Formula for Options on Coupon-Bonds", papier de recherche, Université de Paris VI.

Geman H. (1989), " The Importance of the Forward-risk Adjusted Probability in a Stochastic Approach of Interest Rates" Essec Working Paper.

Geman H. et Yor M. (1993), " Bessel Processes, Asian Options and Perpetuities", Mathematical Finance, 4. | Zbl

Godounov S. (1973), Equations de la physique mathématique, éditions MIR, Moscou. | MR | Zbl

Harrison J.M. et Kreps D. (1979), " Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets", Journal of Economic Theory, 20, p. 381-408. | MR | Zbl

Harrison J.M. et Pliska S. (1981), " Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading", Stochastic Processes and their Applications, 11, p. 215-260. | MR | Zbl

Heath D., Jarrow R. et Morton A. (1990), " Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates : a Discrete Time Approximation", Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 25, n° 4, décembre, p. 419-441.

Heath D., Jarrow R. et Morton A. (1992), " Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates : a New Methodology for Contingent Claims Valuation", Econometrica, vol. 60, p. 77-105. | Zbl

Ho T.S.Y. et Lee S.B. (1986), " Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims", Journal of Finance, p. 1011-1029.

Hull J. et White A. (1993), " One-Factor Interest Rate Models and the Valuation of Interest Rate Derivative Securities", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28.

Jamshidian F. (1989), " An Exact Bond Option Formula", Journal of Finance, 44, p. 205-209.

Merton R.C. (1973), " Theory of Rational Option Pricing", Bell Journal of Economics and Management Science, p. 141-183. | MR

Quittard-Plnon F. (1993), Marchés des capitaux et théorie financière, Paris, Economica.

Quittard-Plnon F. (1995), " Formules fermées pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'intérêt", Journal de la Société de Statistique de Paris, 4ème trimestre.

Vasicek O. (1977), " An Equilibrium Characterization of the Term Structure", Journal of Financial Economics, 5, p. 177-188.