La révélation de la gamme des taux d'intérêt à partir des taux de rendement actuariels
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 136 (1995) no. 3, pp. 17-36.
@article{JSFS_1995__136_3_17_0,
     author = {de La Bruslerie, Hubert},
     title = {La r\'ev\'elation de la gamme des taux d'int\'er\^et \`a partir des taux de rendement actuariels},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {17--36},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {136},
     number = {3},
     year = {1995},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/JSFS_1995__136_3_17_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - de La Bruslerie, Hubert
TI  - La révélation de la gamme des taux d'intérêt à partir des taux de rendement actuariels
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1995
SP  - 17
EP  - 36
VL  - 136
IS  - 3
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - http://www.numdam.org/item/JSFS_1995__136_3_17_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1995__136_3_17_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A de La Bruslerie, Hubert
%T La révélation de la gamme des taux d'intérêt à partir des taux de rendement actuariels
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1995
%P 17-36
%V 136
%N 3
%I Société de statistique de Paris
%U http://www.numdam.org/item/JSFS_1995__136_3_17_0/
%G fr
%F JSFS_1995__136_3_17_0
de La Bruslerie, Hubert. La révélation de la gamme des taux d'intérêt à partir des taux de rendement actuariels. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 136 (1995) no. 3, pp. 17-36. http://www.numdam.org/item/JSFS_1995__136_3_17_0/

Artus P., Belhomme C., Elalouf C., Minczeles A. (1992) " Les déformations de la structure des taux et la couverture du risque de taux d'intérêt", Caisse des Dépôts, doc. de travail n° 1992/01.

Brennan M., Schwartz E. (mars 1982) " An Equilibrium Model of Bond Pricing and a Test of Market Efficiency", Journal of Financial and Quantitative Analysis.

Caks J. (mars 1977) " The coupon effect on Yield to Maturity", Journal of Finance.

Chambers D., Carleton W., Waldman D. (septembre 1984) " A new Approach to Estimation of the Term Structure of Interest Rate", Journal of Financial and Quantitative Analysis.

De Clermont-Tonnerre A., Levy M. (1992) Les obligations à coupon zéro, Economica, Paris.

Dumas B., Jacquillat B. (1985) " Panorama des méthodes d'évaluation des obligations", Analyse Financière, 4e trimestre, pp 9-16.

Echols M., Elliott J. (mars 1976) " A Quantitative Yield Curve Model for Estimating the Term Structure of Interest Rates", Journal of Financial and Quantitative Analysis.

De La Bruslerie H., Gellusseau L. (1987) " La mise en évidence empirique de la structure à terme des taux d'intérêt", Finance, vol. 8 n° 1, pp 55-74.

Levy M. (mars 1994) " Mathématiques appliquées aux produits financiers", CCF, doc. interne.

Livingston M., Caks J. (mars 1977) " A Duration Fallacy", Journal of Finance.

Vasicek O., Fong H. (mai 1982) " Term Structure Modeling using Exponential Splines", Journal of Finance.