L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH
Journal de la Société de statistique de Paris, Marchés financiers et gestion de portefeuilles : une mise en perspective des nouveaux outils, Tome 133 (1992) no. 4, pp. 53-64.
complété par Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux 
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Frachot, Antoine; Gourieroux, Christian. L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH. Journal de la Société de statistique de Paris, Marchés financiers et gestion de portefeuilles : une mise en perspective des nouveaux outils, Tome 133 (1992) no. 4, pp. 53-64. http://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_4_53_0/

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