@incollection{AST_1996__236__249_0, author = {Pitman, J. W. and Yor, M.}, title = {Quelques identit\'es en loi pour les processus de {Bessel}}, booktitle = {Hommage \`a P. A. Meyer et J. Neveu}, series = {Ast\'erisque}, pages = {249--276}, publisher = {Soci\'et\'e math\'ematique de France}, number = {236}, year = {1996}, mrnumber = {1417987}, zbl = {0863.60035}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/AST_1996__236__249_0/} }
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Pitman, J. W.; Yor, M. Quelques identités en loi pour les processus de Bessel, dans Hommage à P. A. Meyer et J. Neveu, Astérisque, no. 236 (1996), pp. 249-276. http://www.numdam.org/item/AST_1996__236__249_0/
[1] Estimations asymptotiques de la solution fondamentale de l'équation dans . Prépublication (Septembre 1994).
, , :[2] Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives. Séminaire de Probabilités XXV, Lect. Notes in Math. 1485, p. 330-344, Springer (1991). | DOI | EuDML | Numdam | MR | Zbl
:[3] Comparaison entre temps d'atteinte et temps de séjour de certaines diffusions réelles. Séminaire de Probabilités XIX, Lect. Notes in Math. 1123, p. 291-296, Springer (1985). | EuDML | Numdam | MR | Zbl
:[4] Sur un calcul de F. Knight. Séminaire de Probabilités XXII, Lect. Notes in Math. 1321, p. 190-197, Springer (1988). | DOI | EuDML | Numdam | MR | Zbl
:[5] Valeurs principales associées aux temps locaux browniens. Bul. Sc. Math., 2e série, vol. 111, p. 23-101 (1987). | MR | Zbl
, :[6] First passage times and sojourn density for Brownian motion in space and the exact Hausdorff measure of the sample path. Trans. Amer. Math. Soc. 103, p. 434-450 (1962). | DOI | MR | Zbl
, :[7] A proof of Dassios' representation of the a-quantile of Brownian motion with drift. Ann. Appl. Prob. 5, p. 757-767 (1995). | DOI | MR | Zbl
, , :[8] The asymptotic distribution of the range of sums of independent random variables. Ann. Math. Stat. 22, p. 427-432 (1951). | DOI | MR | Zbl
:[9] Excursions of Brownian motion and Bessel processes. Z. Wahrsch. Verw. Geb. 47, p. 83-106 (1979). | DOI | MR | Zbl
, :[10] On the range of Brownian motion and its inverse process. Ann. Prob. 13 (3), p. 1011-1017 (1985). | DOI | MR | Zbl
:[11] Some probabilistic properties of Bessel functions. Ann. Prob. 6, p. 760-770 (1978). | DOI | MR | Zbl
:[12] Inverse local times, positive sojourns, and maxima for Brownian motion. Colloque Paul Levy, Astérisque 157-158, p. 233-247 (1988). | Numdam | MR | Zbl
:[13] Une approche unifiée pour une forme exacte du prix d'une option dans les différents modèles à volatilité stochastique. Stoch. and Stoch. Reports, à paraître (1995). | MR | Zbl
:[14] Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar Brownian motion. Séminaire de Probabilités XXVIII, Lect. Notes in Math. 1583, p. 172-180, Springer (1994). | DOI | EuDML | Numdam | MR | Zbl
:[15] L'équation stochastique comme limite des équations de Norris-Rogers-Williams. Notes non publiées, 1986.
:[16] Excursions browniennes et carrés de processus de Bessel. C. R. Acad Sc. Paris, Série I, t. 303, p. 73-76 (1986). | MR | Zbl
, :[17] Enlacements du mouvement brownien autour des courbes de l'espace. Trans. Amer. Math. Soc. 317 (2), p. 687-722 (1990). | MR | Zbl
, :[18] Analyticité réelle des lois conditionnelles de fonctionnelles additives. C. R. Acad Sc. Paris, Série I, t. 302, p. 73-78 (1986). | MR | Zbl
:[19] One-dimensional Brownian motion and the three-dimensional Bessel process. Adv. Appl. Prob. 7, p. 511-526 (1975). | DOI | MR | Zbl
:[20] Bessel processes and infinitely divisible laws. In : "Stochastic Integrals", ed. D. Williams, Lect. Notes in Math. 851, Springer (1981). | MR | Zbl
, :[21] A decomposition of Bessel Bridges. Z. Wahrsch. Verw. Geb. 59, p. 425-457 (1982). | DOI | MR | Zbl
, :[22] Random discrete distributions derived from self-similar random sets. Electronic J. of Prob. 1, paper n° 4 (1996). | EuDML | MR | Zbl
, :[23] Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer (1991). | DOI | MR | Zbl
, :[24] Diffusion arrêtée au premier instant où l'amplitude atteint un niveau donné. Stoch. and Stoch. Reports 43, p. 93-116 (1993). | DOI | MR | Zbl
:[25] Amplitude du mouvement brownien, et juxtaposition des excursions positives et négatives. Séminaire de Probabilités XXVI, Lect. Notes in Math. 1526, p. 361-373, Springer (1992). | DOI | EuDML | Numdam | MR | Zbl
:[26] Sur la loi conjointe du maximum et de l'inverse du temps local du mouvement brownien; application à un théorème de F. Knight. Stoch. and Stoch. Reports 35, p. 175-186 (1991). | DOI | MR | Zbl
:[27] Path decomposition and continuity of local time for one-dimensional diffusions I. Proc. London Math. Soc. (3) 28, p. 738-768 (1974). | DOI | MR | Zbl
:[28] Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor. Ann. Inst. Henri Poincaré 27, p. 201-213 (1991). | EuDML | Numdam | MR | Zbl
:[29] Some Aspects of Brownian Motion. Part I : Some special functionals. Lectures in Math. ETH Zurich, Birkhaüser (1992). | MR | Zbl
:[30] Random Brownian scaling and some absolute continuity relationships. In : Progress in Probability, vol. 36 ; eds : E. Bolthausen, M. Dozzi, F. Russo, p. 243-252. Birkhaüser (1995). | MR | Zbl
:[31] Compléments aux formules de Tanaka-Rosen. Séminaire de Probabilités XIX, Lect. Notes in Math. 1123, p. 332-349, Springer (1985). | EuDML | Numdam | MR | Zbl
:[32] Some remarks on Akahori's generalized arc sine formula for Brownian motion with drift. Prépublication - Laboratoire de Probabilités (Décembre 1993).
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