Propriété des lois pour les solutions d'une famille d'équations stochastiques
Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications, Tome 78 (1984) no. 2, pp. 39-55. 
@article{ASCFPA_1984__78_2_39_0,
     author = {Zanzotto, P. A.},
     title = {Propri\'et\'e des lois pour les solutions d'une famille d'\'equations stochastiques},
     journal = {Annales scientifiques de l'Universit\'e de Clermont-Ferrand 2. S\'erie Probabilit\'es et applications},
     pages = {39--55},
     publisher = {UER de Sciences exactes et naturelles de l'Universit\'e de Clermont},
     volume = {78},
     number = {2},
     year = {1984},
     mrnumber = {782928},
     zbl = {0548.60067},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/ASCFPA_1984__78_2_39_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Zanzotto, P. A.
TI  - Propriété des lois pour les solutions d'une famille d'équations stochastiques
JO  - Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications
PY  - 1984
SP  - 39
EP  - 55
VL  - 78
IS  - 2
PB  - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
UR  - http://www.numdam.org/item/ASCFPA_1984__78_2_39_0/
LA  - fr
ID  - ASCFPA_1984__78_2_39_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Zanzotto, P. A.
%T Propriété des lois pour les solutions d'une famille d'équations stochastiques
%J Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications
%D 1984
%P 39-55
%V 78
%N 2
%I UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
%U http://www.numdam.org/item/ASCFPA_1984__78_2_39_0/
%G fr
%F ASCFPA_1984__78_2_39_0
Zanzotto, P. A. Propriété des lois pour les solutions d'une famille d'équations stochastiques. Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications, Tome 78 (1984) no. 2, pp. 39-55. http://www.numdam.org/item/ASCFPA_1984__78_2_39_0/

[1] D. Aldous: Stopping times and tightness. The Annals of Probability, 1978, Vol. 6, n° 2, p.335-340. | MR | Zbl

[2] P. Billingsley: Convergence of probability measures. Wiley, New-York. | MR | Zbl

[3] J. Jacod: Calcul stochastique et problèmes des martingales. Lecture Notes in Mathematics, N° 714, Springer (1979). | MR | Zbl

[4] M. Metivier: Sufficient conditions for tightness and weak convergence of a sequence of processes. Internal Report, University of Minnesota, School of Mathematics, 1979.

[5] M. Metivier: Stability theorems for stochastic integral equations driven by Random measures and semimartingales. Journal of Integral Equations, 3,1981, p. 109-135. | MR | Zbl

[6] M. Metivier: Un"lemme de Gronwall" "stochastique" et application à un théorème de stabilité pour équations différentielles stochastiques. Note au C.R.A.S., T. 289, série A, 1979, p. 287. | MR | Zbl

[7] R. Rebolledo: La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi des processus. Bull. Société Mathématique de France, Mémoire n° 62, 1979. | Numdam | Zbl

[8] P.A. Zanzotto: Compacité en loi des solutions d'une famille d'equations stochastiques. Note au C.R.A.S., PARIS, T. 291, série A, 1980, p. 57. | MR | Zbl