Rupture de modèles pour des processus de Poisson
Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications, Tome 78 (1984) no. 2, pp. 1-7. 
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Deshayes, J. Rupture de modèles pour des processus de Poisson. Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications, Tome 78 (1984) no. 2, pp. 1-7. http://www.numdam.org/item/ASCFPA_1984__78_2_1_0/

/1/ J. Deshayes, D. Picard: "Ruptures de modèles en statistique" Thèses d'état - Orsay (1983).

/2/ J. Deshayes: "Rupture de modèle pour des processus ponctuels" (à paraître).

/3/ J. Deshayes, D. Picard: "Principe d'invariance sur le processus de vraisemblance" (à paraître dans les Annales de l'I.H.P.). | Numdam | Zbl

/4/ J. Deshayes, D. Picard: "Ruptures dans les modèles de régression: Lois asymptotiques des test et estimateurs du maximum de vraisemblance". (à paraître).

/5/ I.A. Ibragimov, R.Z. Has'Minskii: "Asymptotic behaviour of statistical estimators in the smooth case". Theory of probability and applications (1972) p. 445-462. | Zbl