The Banach fixed point method for Ito stochastic differential equations
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Ecole d'été de calcul des probabilités de Saint-Flour (19 Août au 5 septembre 1979 et 29 juin au 12 juillet 1980), Tome 69 (1981) no. 19, pp. 1-8. 
@article{ASCFM_1981__69_19_1_0,
     author = {Barth, T. and Kussmaul, A. U.},
     title = {The {Banach} fixed point method for {Ito} stochastic differential equations},
     journal = {Annales scientifiques de l'Universit\'e de Clermont. Math\'ematiques},
     pages = {1--8},
     publisher = {UER de Sciences exactes et naturelles de l'Universit\'e de Clermont},
     volume = {69},
     number = {19},
     year = {1981},
     mrnumber = {645558},
     zbl = {0498.60064},
     language = {en},
     url = {http://www.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_1_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Barth, T.
AU  - Kussmaul, A. U.
TI  - The Banach fixed point method for Ito stochastic differential equations
JO  - Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
PY  - 1981
SP  - 1
EP  - 8
VL  - 69
IS  - 19
PB  - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
UR  - http://www.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_1_0/
LA  - en
ID  - ASCFM_1981__69_19_1_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Barth, T.
%A Kussmaul, A. U.
%T The Banach fixed point method for Ito stochastic differential equations
%J Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
%D 1981
%P 1-8
%V 69
%N 19
%I UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
%U http://www.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_1_0/
%G en
%F ASCFM_1981__69_19_1_0
Barth, T.; Kussmaul, A. U. The Banach fixed point method for Ito stochastic differential equations. Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Ecole d'été de calcul des probabilités de Saint-Flour (19 Août au 5 septembre 1979 et 29 juin au 12 juillet 1980), Tome 69 (1981) no. 19, pp. 1-8. http://www.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_1_0/

[1] Arnold, L.: Stochastic differential equations: Theory and applications. New York - London: Wiley 1974 | MR | Zbl

[2] Caratheodory, C.: Vorlesungen über reelle Funktionen. Leipzig: Teubner 1918 | JFM

[3] Doléans -Dade, C.: On the existence and unicity of solutions of stochastic integral equations. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete 36, 93 - 101 (1976) | MR | Zbl

[4] Friedman, A.: Stochastic differential equations and applications. Vol. 1. New York - London: Academic Press 1975 | MR | Zbl

[5] Kussmaul, A.U.: Stochastic integration and generalized martingales. Research Notes in Mathematics 11. London- San Francisco - Melbourne: Pitman 1977 | MR | Zbl

[6] Protter, P.: On the existence, uniqueness, convergence and explosions of solutions of systems of stochastic integral equations. Ann. Probability 5, 2, 243 -261 (1977) | MR | Zbl

[7] Walter, W.: Gewöhnliche Differentialglelchungen. 2nd edition. Berlin - Heidelberg - New York: Springer 1976 | MR